Professional Financial Computing Using Excel and VBA

ویرایش:  
نویسندگان: Humphrey K. K. Tung,  Donny C. F. Lai,  Michael C. S. Wong,  Stephen NG(auth.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780470824399, 9781118390405 
ناشر:  
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 352 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 50,000

\"محاسبات مالی حرفه ای با استفاده از اکسل و VBA یک نمایشگاه تحسین برانگیز است که پایه های نظری مهندسی مالی و کاربرد آن را که معمولاً به عنوان یک برنامه نرم افزاری "جعبه سیاه" ظاهر می شود، پل می کند. جعبه سیاه و معماری مدل‌سازی ریسک و مهندسی مالی مبتنی بر مدل‌های تصادفی استاندارد صنعت را با استفاده از عملکرد اکسل و VBA برای ایجاد یک کیت ابزار مدل‌سازی قوی و کاربردی نشان می‌دهد. متخصصان مهندسی مالی که این کتاب را خریداری می‌کنند، یک مزیت جهشی خواهند داشت. برای نیازهای مهندسی مالی و مدلسازی سفارشی آنها.\"
Dr. کامرون ویسنتوویچ
معاون تحلیل خزانه داری
بانک تجارت سلطنتی کانادا (CIBC)

\"مدل سازی صفحه گسترده برای امور مالی از زمان اکسل به یک دوره استاندارد در برنامه درسی بسیاری از برنامه های مالی کمی تبدیل شده است. برنامه نویسی مبتنی بر ویژوال بیسیک اکنون به طور گسترده ای در ساخت نمونه کارها، قیمت گذاری محصولات ساختاریافته و مدیریت ریسک ها استفاده می شود. این یک مرجع خوب برای کسانی است که در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک تحصیل می کنند. همچنین می تواند برای مهندسان مالی مفید باشد که پروژه ای را در زمینه طراحی محصولات ساختاریافته، مدل سازی ساختار مدت بهره یا ریسک های اعتباری شروع کنند. "
دکتر جین ژانگ
مدیر برنامه کارشناسی ارشد مالی و دانشیار
دانشگاه هنگ کنگ

\"اکسل یکی از قدرتمندترین ابزارها برای برنامه ریزی مالی و محاسبات در چند سال اخیر بوده است. اکثر کاربران از کسری از قابلیت‌های آن استفاده می‌کنند. یکی از دلایل آن، در دسترس بودن محدود کتاب‌هایی است که ویژگی‌های پیشرفته Excel for Finance را پوشش می‌دهند. با ابزارهای اکسل که بسیاری از متخصصان خواستار آن هستند. این کتاب برای متخصصان یا دانشجویانی است که با مهندسی مالی، مدیریت ریسک مالی، مالی محاسباتی یا مالی ریاضی سروکار دارند. .\"
دکتر ایزاک گوتلیب
دانشگاه تمپل
​​نویسنده، نسل بعدی اکسل: مدلسازی در اکسل برای تحلیلگران و کارشناسی ارشدمحتوا:
فصل 1 مهندسی مالی و محاسبات (صفحات 1-7 ):
فصل 2 مدل GARCH(1,1) (صفحات 9-20):
فصل 3 روش‌های تفاوت محدود (صفحات 21-36):
فصل 4 میانگین نمونه کارها؟ بهینه‌سازی واریانس (صفحه‌های 37) -57):
فصل 5 روش نیوتن-رافسون (صفحات 59-66):
فصل 6 ساخت منحنی بازده با استفاده از اسپلاین مکعبی (صفحات 67-84):
فصل 7 مدل قیمت گذاری گزینه دو جمله ای (صفحه های 85) -93):
فصل 8 مدل اسباب‌بازی بلک-درمن (صفحات 95-108):
فصل 9 قیمت‌گذاری گزینه مونت کارلو (صفحات 109-142):
فصل 10 ارزش نمونه کارها؟ در معرض خطر (صفحات 143–187):
فصل 11 مدل هال–سفید (صفحات 189–220):
فصل 12 مدل اعتبارسنجی (صفحات 221–241):
فصل 13 مدل KMV–Merton (صفحات 243) –254):

"Professional Financial Computing Using Excel and VBA is an admirable exposition that bridges the theoretical underpinnings of financial engineering and its application which usually appears as a "black-box" software application. The book opens the black-box and reveals the architecture of risk-modeling and financial engineering based on industry-standard stochastic models by utilizing Excel and VBA functionality to create a robust and practical modeling tool-kit. Financial engineering professionals who purchase this book will have a jumpstart advantage for their customized financial engineering and modeling needs."
Dr. Cameron Wicentowich
Vice President, Treasury Analytics
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)

"Spreadsheet modeling for finance has become a standard course in the curriculum of many Quantitative Finance programs since the Excel-based Visual Basic programming is now widely used in constructing optimal portfolios, pricing structured products and managing risks. Professional Financial Computing Using Excel and VBA is written by a unique team of finance, physics and computer academics and practitioners. It is a good reference for those who are studying for a Masters degree in Financial Engineering and Risk Management. It can also be useful for financial engineers to jump-start a project on designing structured products, modeling interest term structure or credit risks."
Dr. Jin Zhang
Director of Master of Finance Program and Associate Professor
The University of Hong Kong

"Excel has been one of the most powerful tools for financial planning and computing over the last few years. Most users utilize a fraction of its capabilities. One of the reasons is the limited availability of books that cover the advanced features of Excel for Finance. Professional Financial Computing Using Excel and VBA goes the extra mile and deals with the Excel tools many professionals call for. This book is a must for professionals or students dealing with financial engineering, financial risk management, computational finance or mathematical finance. I loved the way the authors covered the material using real life, hands-on examples."
Dr. Isaac Gottlieb
Temple University
Author, Next Generation Excel: Modeling in Excel for Analysts and MBAsContent:
Chapter 1 Financial Engineering and Computing (pages 1–7):
Chapter 2 The GARCH(1,1) Model (pages 9–20):
Chapter 3 Finite Difference Methods (pages 21–36):
Chapter 4 Portfolio Mean?Variance Optimization (pages 37–57):
Chapter 5 Newton–Raphson Method (pages 59–66):
Chapter 6 Yield Curve Construction Using Cubic Spline (pages 67–84):
Chapter 7 Binomial Option Pricing Model (pages 85–93):
Chapter 8 The Black–Derman–Toy Model (pages 95–108):
Chapter 9 Monte Carlo Option Pricing (pages 109–142):
Chapter 10 Portfolio Value?at?Risk (pages 143–187):
Chapter 11 The Hull–White Model (pages 189–220):
Chapter 12 CreditMetrics Model (pages 221–241):
Chapter 13 KMV–Merton Model (pages 243–254):