مشخصات کتاب

Probability Theory: Independence Interchangeability Martingales

ویرایش:  
نویسندگان: Yuan Shih Chow. Henry Teicher (auth.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9781468400649, 9781468400625 
ناشر: Springer US 
سال نشر: 1978 
تعداد صفحات: 469 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 12 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب تئوری احتمالات: مارتینالز تعویض پذیری استقلال: نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی

در صورت تبدیل فایل کتاب Probability Theory: Independence Interchangeability Martingales به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تئوری احتمالات: مارتینالز تعویض پذیری استقلال نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تئوری احتمالات: مارتینالز تعویض پذیری استقلال

1 کلاس مجموعه ها، اندازه گیری ها و فضاهای احتمال.- 1.1 مجموعه ها و عملیات مجموعه ها.- 1.2 فضاها و شاخص ها.- 1.3 سیگما-جبرها، فضاهای قابل اندازه گیری و فضاهای محصول.- 1.4 تبدیل های قابل اندازه گیری.- 1.5 مجموعه های افزودنی توابع، اندازه ها و فضاهای احتمال.- 1.6 اندازه گیری القایی و توابع توزیع.- 2 متغیر تصادفی دوجمله ای.- 2.1 قضیه پواسون، رویدادهای قابل تعویض و احتمالات محدود کننده آنها.- 2.2 برنولی، قضایای بورل.- 2.3 قضیه حد مرکزی برای متغیرهای تصادفی دوجمله ای بزرگ،. - 3 استقلال.- 3.1 استقلال، تخصیص تصادفی توپ ها به سلول ها.- 3.2 قضیه بورل-کانتلی، مشخص کردن استقلال، قانون صفر-یک کلموگروف.- 3.3 همگرایی در احتمال، همگرایی تقریباً قطعی، و هم ارزی آنها برای مجموع تصادفی مستقل متغیرها.- 3.4 آزمایشات برنولی.- 4 ادغام در یک فضای احتمال.- 4.1 تعریف، ویژگی های انتگرال، قضیه همگرایی یکنواخت.- 4.2 انتگرال نامعین، انتگرال یکنواخت توانایی، همگرایی میانگین.- 4.3 نابرابری های جنسن، هولدر، شوارتز.- 5 مجموع متغیرهای تصادفی مستقل.- 5.1 قضیه سه سری.- 5.2 قوانین اعداد بزرگ.- 5.3 زمان توقف، کپی از زمان های توقف، معادله والد.4-. قضیه چانگ فوکس، قضیه تجدید ابتدایی، توقف بهینه.- 6 پسوند اندازه گیری، اندازه گیری Lebesgue-Stieltjes، قضیه قوام Kolmogorov.- 6.1 گسترش اندازه گیری، اندازه گیری Lebesgue-Stieltjes.- 6.2 یکپارچه سازی در یک فضای اندازه گیری3، Fubin 6. قضیه، n بعدی اندازه گیری Lebesgue-Stieltjes.- 6.4 فضای اندازه گیری محصول بی بعدی، قضیه قوام Kolmogorov.- 6.5 تداوم مطلق اندازه ها، توابع توزیع. قضیه Radon-Nikodym.- 7 انتظار شرطی، استقلال شرطی، مقدمه ای بر Martingales.- 7.1 انتظار شرطی.- 7.2 احتمالات شرطی، معیارهای احتمال شرطی.- 7.3 استقلال شرطی، متغیرهای تصادفی قابل تعویض. و توابع مشخصه.- 8.1 همگرایی توابع توزیع، یکپارچگی یکنواخت، قضیه Helly-Bray.- 8.2 فشردگی ضعیف، قضایای Frêchet-Shohat، Glivenko-Cantelli.- 8.3 توابع مشخصه، فرمول وارونگی، ماهیت Lévy.- نظریه تداوم. توابع مشخصه، توابع مشخصه تحلیلی، قضیه کرامر-لوی.- 8.5 نکاتی در مورد توابع توزیع بعد k و توابع مشخصه.- 9 قضیه حد مرکزی.- 9.1 مؤلفه های مستقل.- 9.2 مؤلفه های قابل تعویض.- 9.3 مورد مارتینگل.- متفرقه 94. قضایای حد مرکزی - 10 قضیه حدی برای متغیرهای تصادفی مستقل - 10.1 قوانین بزرگ اعداد.- 10.2 قانون لگاریتم تکراری.- 10.3 نابرابری مارکینکیوویچ-زیگموند، قضایای ارگودیک مسلط.- 10.4 ماکزیمم پیاده روی های تصادفی.- 11 مارتینگالس.- 11.1 نابرابری متقاطع-مارتینگال-زیگموندی.2. 11.3 نابرابری های تابع محدب برای مارتینگل ها.- 11.4 نابرابری های تصادفی.- 12 قانون بی نهایت بخش پذیر.- 12.1 توابع مشخصه بی نهایت قابل تقسیم.- 12.2 قوانین بی نهایت تقسیم پذیر به عنوان حد.- 12.3 قوانین پایدار.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

1 Classes of Sets, Measures, and Probability Spaces.- 1.1 Sets and set operations.- 1.2 Spaces and indicators.- 1.3 Sigma-algebras, measurable spaces, and product spaces.- 1.4 Measurable transformations.- 1.5 Additive set functions, measures and probability spaces.- 1.6 Induced measures and distribution functions.- 2 Binomial Random Variables.- 2.1 Poisson theorem, interchangeable events, and their limiting probabilities.- 2.2 Bernoulli, Borel theorems.- 2.3 Central limit theorem for binomial random variables, large deviations.- 3 Independence.- 3.1 Independence, random allocation of balls into cells.- 3.2 Borel-Cantelli theorem, characterization of independence, Kolmogorov zero-one law.- 3.3 Convergence in probability, almost certain convergence, and their equivalence for sums of independent random variables.- 3.4 Bernoulli trials.- 4 Integration in a Probability Space.- 4.1 Definition, properties of the integral, monotone convergence theorem.- 4.2 Indefinite integrals, uniform integrability, mean convergence.- 4.3 Jensen, Hölder, Schwarz inequalities.- 5 Sums of Independent Random Variables.- 5.1 Three series theorem.- 5.2 Laws of large numbers.- 5.3 Stopping times, copies of stopping times, Wald's equation.- 5.4 Chung-Fuchs theorem, elementary renewal theorem, optimal stopping.- 6 Measure Extensions, Lebesgue-Stieltjes Measure, Kolmogorov Consistency Theorem.- 6.1 Measure extensions, Lebesgue-Stieltjes measure.- 6.2 Integration in a measure space.- 6.3 Product measure, Fubini's theorem, n-dimensional Lebesgue-Stieltjes measure.- 6.4 Infinite-dimensional product measure space, Kolmogorov consistency theorem.- 6.5 Absolute continuity of measures, distribution functions; Radon-Nikodym theorem.- 7 Conditional Expectation, Conditional Independence, Introduction to Martingales.- 7.1 Conditional expectation.- 7.2 Conditional probabilities, conditional probability measures.- 7.3 Conditional independence, interchangeable random variables.- 7.4 Introduction to martingales.- 8 Distribution Functions and Characteristic Functions.- 8.1 Convergence of distribution functions, uniform integrability, Helly-Bray theorem.- 8.2 Weak compactness, Frêchet-Shohat, Glivenko-Cantelli theorems.- 8.3 Characteristic functions, inversion formula, Lévy continuity theorem.- 8.4 The nature of characteristic functions, analytic characteristic functions, Cramér-Lévy theorem.- 8.5 Remarks on k-dimensional distribution functions and characteristic functions.- 9 Central Limit Theorems.- 9.1 Independent components.- 9.2 Interchangeable components.- 9.3 The martingale case.- 9.4 Miscellaneous central limit theorems.- 10 Limit Theorems for Independent Random Variables.- 10.1 Laws of large numbers.- 10.2 Law of the iterated logarithm.- 10.3 Marcinkiewicz-Zygmund inequality, dominated ergodic theorems.- 10.4 Maxima of random walks.- 11 Martingales.- 11.1 Upcrossing inequality and convergence.- 11.2 Martingale extension of Marcinkiewicz-Zygmund inequalities.- 11.3 Convex function inequalities for martingales.- 11.4 Stochastic inequalities.- 12 Infinitely Divisible Laws.- 12.1 Infinitely divisible characteristic functions.- 12.2 Infinitely divisible laws as limits.- 12.3 Stable laws.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xv
Classes of Sets, Measures, and Probability Spaces....Pages 1-29
Binomial Random Variables....Pages 30-53
Independence....Pages 54-82
Integration in a Probability Space....Pages 83-109
Sums of Independent Random Variables....Pages 110-155
Measure Extensions, Lebesgue-Stieltjes Measure, Kolmogorov Consistency Theorem....Pages 156-197
Conditional Expectation, Conditional Independence, Introduction to Martingales....Pages 198-246
Distribution Functions and Characteristic Functions....Pages 247-289
Central Limit Theorems....Pages 290-323
Limit Theorems for Independent Random Variables....Pages 324-373
Martingales....Pages 374-411
Infinitely Divisible Laws....Pages 412-445
Back Matter....Pages 446-458

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Plant life forms

دانلود کتاب Antiochene Theoria in the Writings of Theodore of Mopsuestia and Theodoret of Cyrus

دانلود کتاب International Symposium on Marine Natural Products. Plenary Lectures Presented at the International Symposium on Marine Natural Products, Aberdeen, Scotland, 8–11 September 1975

دانلود کتاب Retórica a Herênio

دانلود کتاب Forestry Impact on Upland Water Quality