Probabilistic Constrained Optimization: Methodology and Applications

توابع احتمالی و صدک/چندک نقش مهمی در چندین کاربرد، مانند امور مالی (ارزش در معرض خطر)، ایمنی هسته ای و محیط زیست دارند. اخیراً پیشرفت‌های قابل توجهی در تحلیل حساسیت و بهینه‌سازی توابع احتمالی صورت گرفته است که مبنای ساخت رویکردهای کارآمد جدید است. این کتاب وضعیت هنر را در تئوری بهینه‌سازی توابع احتمالی و چندین کاربرد مهندسی و مالی، از جمله سیستم‌های جریان مواد، برنامه‌ریزی تولید، ارزش در معرض خطر، مدیریت دارایی و بدهی، و استراتژی‌های معاملاتی بهینه برای مشتقات مالی ارائه می‌کند. گزینه ها).
مخاطبان: این کتاب منبع اطلاعاتی ارزشمندی برای اساتید، دانشجویان، محققان و دست اندرکاران در مهندسی مالی، تحقیقات عملیات، بهینه سازی، علوم کامپیوتر و حوزه های مرتبط است.

Probabilistic and percentile/quantile functions play an important role in several applications, such as finance (Value-at-Risk), nuclear safety, and the environment. Recently, significant advances have been made in sensitivity analysis and optimization of probabilistic functions, which is the basis for construction of new efficient approaches. This book presents the state of the art in the theory of optimization of probabilistic functions and several engineering and finance applications, including material flow systems, production planning, Value-at-Risk, asset and liability management, and optimal trading strategies for financial derivatives (options).
Audience: The book is a valuable source of information for faculty, students, researchers, and practitioners in financial engineering, operation research, optimization, computer science, and related areas.