دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Pricing Interest-Rate Derivatives: A Fourier-Transform Based Approach
دانلود کتاب مشتقات نرخ بهره قیمت گذاری: رویکرد مبتنی بر تغییر فوریه
مشخصات کتاب
Pricing Interest-Rate Derivatives: A Fourier-Transform Based Approach
ویرایش: 1
نویسندگان: Dr. Markus Bouziane (auth.)
سری: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 607
ISBN (شابک) : 9783540770657, 9783540770664
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر: 2008
تعداد صفحات: 206
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 34,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مشتقات نرخ بهره قیمت گذاری: رویکرد مبتنی بر تغییر فوریه: مالی / بانکداری، مالی کمی، اقتصاد مالی
در صورت تبدیل فایل کتاب Pricing Interest-Rate Derivatives: A Fourier-Transform Based Approach به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مشتقات نرخ بهره قیمت گذاری: رویکرد مبتنی بر تغییر فوریه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مشتقات نرخ بهره قیمت گذاری: رویکرد مبتنی بر تغییر فوریه
از بررسی‌ها:
\"کتاب بر اساس پایان‌نامه دکتری نویسنده با عنوان "قیمت‌گذاری بهره - نرخ مشتقات با تکنیک‌های تبدیل فوریه" است. هدف اصلی این کار پژوهشی استخراج یک ابزار قیمت‌گذاری کارآمد و دقیق برای مشتقات نرخ بهره در یک رویکرد قیمت‌گذاری تبدیل فوریه بود که به طور کلی برای مدل‌های پرش- انتشار نمایی-افین قابل استفاده است. … این کتاب برای پژوهشگران بسیار مفید است. همچنین در زمینه مشتقات نرخ بهره قیمت گذاری. این کتاب با یک کتابنامه جامع در مورد این موضوع به پایان رسیده است.» (C. L. Parihar, Zentralblatt MATH, Vol. 1154, 2009)
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
From the reviews:
"The book is based on author’s Ph.D. Thesis entitled ‘Pricing Interest – Rate Derivatives with Fourier Transform Techniques’. The main objective of this research work was to derive an efficient and accurate pricing tool for interest rate derivatives within a Fourier transform pricing approach, which is generally applicable to exponential-affine jump-diffusion models. … the book is very useful for the research workers also in field of the pricing interest rate derivatives. The book is concluded with an exhaustive bibliography on the topic." (C. L. Parihar, Zentralblatt MATH, Vol. 1154, 2009)
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XXII
Introduction....Pages 1-5
A General Multi-Factor Model of the Term Structure of Interest Rates and the Principles of Characteristic Functions....Pages 7-30
Theoretical Prices of European Interest-Rate Derivatives....Pages 31-44
Three Fourier Transform-Based Pricing Approaches....Pages 45-68
Payoff Transformations and the Pricing of European Interest-Rate Derivatives....Pages 69-93
Numerical Computation of Model Prices....Pages 95-110
Jump Specifications for Affine Term-Structure Models....Pages 111-123
Jump-Enhanced One-Factor Interest-Rate Models....Pages 125-143
Jump-Enhanced Two-Factor Interest-Rate Models....Pages 145-170
Non-Affine Term-Structure Models and Short-Rate Models with Stochastic Jump Intensity....Pages 171-174
Conclusion....Pages 175-178
Back Matter....Pages 179-195
