Pricing Insurance Risk: Theory and Practice

چارچوبی جامع برای اندازه گیری، ارزش گذاری و مدیریت ریسک

ریسک بیمه قیمت گذاری: تئوری و عمل span> گزارشی قابل دسترس و معتبر از نحوه تعیین حق بیمه برای یک سبد ریسک های بیمه غیرقابل پوشش و نحوه تخصیص عادلانه آن به هر جزء پرتفوی ارائه می دهد.

نویسندگان صدها مقاله تحقیقاتی دانشگاهی را ترکیب می‌کنند و پاسخ‌های ناچیز به سؤالات اساسی در مورد روابط بین ریسک بیمه، سرمایه و حق بیمه را ارائه می‌کنند. آن‌ها در سراسر تجربه صنعت خود را تکیه می‌کنند تا تئوری را به عمل در دنیای واقعی متصل کنند، مانند ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری، ارزیابی گزینه‌های انتقال ریسک و بهینه‌سازی ترکیب پورتفولیو.

خوانندگان متوجه خواهند شد:

• تعریف، طبقه بندی، و مشخصات ریسک
• بررسی عمیق معیارهای ریسک کلاسیک و اصول محاسبه حق بیمه
• خواص معیارهای ریسک و تجسم آنها
• یک چارچوب منطقی برای اقدامات ریسک طیفی و منسجم
• چگونه معیارهای ریسک برای سرمایه و قیمت‌گذاری متمایز هستند اما در تعامل هستند
• چرا هزینه سرمایه، نه خود سرمایه ، باید تخصیص داده شود
• روش تخصیص طبیعی و نحوه یکسان سازی رویکردهای احتمال حاشیه ای و ریسک تعدیل شده</ li>
• کاربردهایی برای ریسک ذخیره، بیمه اتکایی، ریسک دارایی، ارزش حق امتیاز و بهینه سازی پورتفولیو

عالی برای اکچوئرهای شاغل در بیمه های غیرزندگی یا عمومی و ر بخش‌های بیمه الکترونیک، ریسک بیمه قیمت‌گذاری: تئوری و عمل همچنین منبعی ضروری برای متخصصان بانکداری و امور مالی و همچنین متخصصان مدیریت ریسک است که به دنبال بینشی در اندازه‌گیری ارزش تلاش‌های خود هستند. برای کاهش، انتقال یا تحمل ریسک غیر سیستماتیک.

A comprehensive framework for measuring, valuing, and managing risk

Pricing Insurance Risk: Theory and Practice delivers an accessible and authoritative account of how to determine the premium for a portfolio of non-hedgeable insurance risks and how to allocate it fairly to each portfolio component.

The authors synthesize hundreds of academic research papers, bringing to light little-appreciated answers to fundamental questions about the relationships between insurance risk, capital, and premium. They lean on their industry experience throughout to connect the theory to real-world practice, such as assessing the performance of business units, evaluating risk transfer options, and optimizing portfolio mix.

Readers will discover:

• Definitions, classifications, and specifications of risk
• An in-depth treatment of classical risk measures and premium calculation principles
• Properties of risk measures and their visualization
• A logical framework for spectral and coherent risk measures
• How risk measures for capital and pricing are distinct but interact
• Why the cost of capital, not capital itself, should be allocated
• The natural allocation method and how it unifies marginal and risk-adjusted probability approaches
• Applications to reserve risk, reinsurance, asset risk, franchise value, and portfolio optimization

Perfect for actuaries working in the non-life or general insurance and reinsurance sectors, Pricing Insurance Risk: Theory and Practice is also an indispensable resource for banking and finance professionals, as well as risk management professionals seeking insight into measuring the value of their efforts to mitigate, transfer, or bear nonsystematic risk.