دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives: Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data
دانلود کتاب قیمت گذاری و نقدشوندگی مشتقات پیچیده و ساختار یافته: انحراف معیار ریسک براساس داده های بازار اعتبار و اختیار
مشخصات کتاب
Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives: Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data
ویرایش: 1
نویسندگان: Mathias Schmidt (auth.)
سری: SpringerBriefs in Finance
ISBN (شابک) : 9783319459707, 9783319459691
ناشر: Springer International Publishing
سال نشر: 2016
تعداد صفحات: 125
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 42,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives: Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری و نقدشوندگی مشتقات پیچیده و ساختار یافته: انحراف معیار ریسک براساس داده های بازار اعتبار و اختیار نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری و نقدشوندگی مشتقات پیچیده و ساختار یافته: انحراف معیار ریسک براساس داده های بازار اعتبار و اختیار
این کتاب مفهوم معیار «اعتصاب پیش‌فرض» (SOD) را معرفی می‌کند. نویسنده SOD را از طریق قیمت‌گذاری مقطعی بین بازار اعتبار و بازار اختیار، با در نظر گرفتن همان زمینه، تعیین می‌کند. ایده SOD ترکیب احتمال نکول ضمنی از هر دو بازار برای به دست آوردن قیمت سهم بسته به زمان است که در آن بازارها بر این باورند که عامل اصلی نکول خواهد کرد. با استفاده از روش‌های مبادله پیش‌فرض اعتبار (CDS) و روش‌های قیمت‌گذاری گزینه، SOD برای هر شرکت بورسی تعیین می‌شود، جایی که داده‌های بازار اختیار و CDS در دسترس است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book introduces the “strike of default” (SOD) benchmark concept. The author determines the SOD through cross-sectional pricing between the credit market and the option market, considering the same underlying. The idea of the SOD is to combine the implied probability of default from both markets to get a time-depending share price, at which the markets believe the underlying will default. By means of credit default swaps (CDS) and option pricing methods, the SOD is determined for any exchange-listed company, where option and CDS market data are available.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xvii
Introduction....Pages 1-7
Different Approaches on CDS Valuation—An Empirical Study....Pages 9-37
Credit Default Swaps from an Equity Option View....Pages 39-67
Strike of Default: Sensitivity and Times Series Analysis....Pages 69-91
Conclusion....Pages 93-95
Back Matter....Pages 97-114
