دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: [1 ed.] نویسندگان: Krzysztof Bogdan, Tomasz Byczkowski, Tadeusz Kulczycki, Michal Ryznar, Renming Song, Zoran Vondracek (auth.), Piotr Graczyk, Andrzej Stos (eds.) سری: Lecture Notes in Mathematics 1980 ISBN (شابک) : 3642021409, 9783642021404 ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg سال نشر: 2009 تعداد صفحات: 194 [199] زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Potential analysis of stable processes and its extensions به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تحلیل پتانسیل فرآیندهای پایدار و گسترش آن نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
فرایندهای Lévy پایدار و فرآیندهای تصادفی مرتبط نقش مهمی در
مدلسازی تصادفی در علوم کاربردی، بهویژه در ریاضیات مالی
دارند. این کتاب در مورد نظریه بالقوه فرآیندهای تصادفی پایدار
است. همچنین با موضوعات مرتبط، مانند حرکات براونی تبعی (از
جمله فرآیند نسبیتی) و نیمه گروههای فاینمن-کاک که توسط
عملگرهای شرودینگر خاص تولید میشوند، سروکار دارد. نویسندگان
بر طبقاتی از فرآیندهای پایدار و مرتبط که شامل حرکت براونی به
عنوان یک مورد خاص هستند، تمرکز دارند.
این اولین کتابی است که به نظریه پتانسیل احتمالی فرآیندهای
تصادفی پایدار و از نقطه نظر تحلیلی لاپلاسین کسری اختصاص دارد.
این مقدمه برای افراد غیرمتخصص قابل دسترسی است و ارائه کلی از
اهداف اساسی نظریه را ارائه می دهد. علاوه بر نتایج علمی اخیر و
عمیق، این کتاب همچنین یک رویکرد آموزشی به موضوع خود ارائه می
دهد، زیرا تمام فصل ها بر روی مخاطبان گسترده ای از جمله
ریاضیدانان جوان در کارگاه آموزشی CNRS/HARP، Angers 2006
آزمایش شده اند.
خواننده بینشی در مورد آن به دست خواهد آورد. نظریه مدرن
فرآیندهای پایدار و مرتبط و تجزیه و تحلیل بالقوه آنها با
انگیزه نظری برای مطالعه خواص خوب آنها.
Stable Lévy processes and related stochastic processes play
an important role in stochastic modelling in applied
sciences, in particular in financial mathematics. This book
is about the potential theory of stable stochastic processes.
It also deals with related topics, such as the subordinate
Brownian motions (including the relativistic process) and
Feynman–Kac semigroups generated by certain Schroedinger
operators. The authors focus on classes of stable and related
processes that contain the Brownian motion as a special
case.
This is the first book devoted to the probabilistic potential
theory of stable stochastic processes, and, from the
analytical point of view, of the fractional Laplacian. The
introduction is accessible to non-specialists and provides a
general presentation of the fundamental objects of the
theory. Besides recent and deep scientific results the book
also provides a didactic approach to its topic, as all
chapters have been tested on a wide audience, including young
mathematicians at a CNRS/HARP Workshop, Angers 2006.
The reader will gain insight into the modern theory of stable
and related processes and their potential analysis with a
theoretical motivation for the study of their fine
properties.