Portfoliomanagement: Theorie und Anwendungsbeispiele

کتاب درسی هم مدل‌های بازار سرمایه و هم کاربردهای آن‌ها در مدیریت پرتفوی را پوشش می‌دهد. از جمله محاسبه بازده و ریسک سرمایه‌گذاری‌ها و پرتفوی‌های فردی، ساخت منحنی کارایی با استفاده از مدل مارکویتز و مدل بازار، تعیین پرتفوی بهینه با منحنی کارایی و بی‌تفاوتی خاص سرمایه‌گذار. منحنی ها و همچنین اندازه گیری عملکرد پورتفولیوها. این کتاب شامل تمرین های متعدد (در متن و همچنین در پایان هر فصل) است. بنابراین برای مدرسان و دانشجویان اقتصاد با تمرکز بر امور مالی، اما همچنین برای متخصصان و مدیرانی که برای مدیریت موفق پورتفولیو در حوزه مسئولیت خود یا آموزش های بیشتر مانند CFA به دانش پایه نیاز دارند، توجه ویژه ای دارد. و CIIA^®.

Das Lehrbuch deckt sowohl die Kapitalmarktmodelle als auch deren Anwendungen im Portfoliomanagement ab. Es zeigt u.a. die Berechnung der Rendite und des Risikos von einzelnen Anlagen und Portfolios, die Konstruktion der Effizienzkurve anhand des Markowitz-Modells und des Marktmodells, die Bestimmung des optimalen Portfolios mit der Effizienzkurve und den investorenspezifischen Indifferenzkurven sowie die Performancemessung von Portfolios. Das Buch beinhaltet zahlreiche Aufgaben (im Text sowie auch am Ende der jeweiligen Kapitel). Besonders von Interesse ist es somit für Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Finanzwissenschaften, aber auch für Fach- und Führungskräfte, die für ihren Aufgabenbereich grundlegende Kenntnisse für ein erfolgreiches Portfoliomanagement benötigen oder eine Weiterbildung wie beispielsweise zum CFA^® und CIIA^® anstreben.