مشخصات کتاب

Portfolio Theory and Arbitrage: A Course in Mathematical Finance (Graduate Studies in Mathematics, 214)

ویرایش:  
نویسندگان: Ioannis Karatzas. Constantinos Kardaras  
سری:  
ISBN (شابک) : 1470460149, 9781470460143 
ناشر: American mathematical Society 
سال نشر: 2021 
تعداد صفحات: 309
[328] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 26 Mb 

در صورت تبدیل فایل کتاب Portfolio Theory and Arbitrage: A Course in Mathematical Finance (Graduate Studies in Mathematics, 214) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تئوری پورتفولیو و آربیتراژ: دوره ای در امور مالی ریاضی (تحصیلات تکمیلی در ریاضیات، 214) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تئوری پورتفولیو و آربیتراژ: دوره ای در امور مالی ریاضی (تحصیلات تکمیلی در ریاضیات، 214)

این کتاب یک نظریه ریاضی برای امور مالی را بر اساس یک اصل ساده و شهودی عدم وجود آربیتراژ توسعه می دهد. این امر نشان می‌دهد که نمی‌توان یک بدهی غیر پیش پاافتاده را تأمین کرد که با سرمایه اولیه خودسرانه نزدیک به صفر شروع می‌شود. این اصل آسان برای آزمایش در مدل های خاص است، همانطور که از نظر ویژگی های اساسی بازار توضیح داده شده است. نشان داده شده است که معادل وجود پورتفولیوی به اصطلاح "کلی" یا بهینه رشد، نمونه کار بهینه ورود به سیستم، و بادگیرهای مارتینگل محلی مناسب است. تئوری به دست آمده به اندازه کافی قدرتمند است تا به طور کلی به سؤالات اساسی پوشش ریسک، ارزش گذاری و بهینه سازی پورتفولیو رسیدگی کند. این کتاب حاوی حجم قابل توجهی از تحقیقات و نتایج جدید و همچنین تعداد قابل توجهی تمرین است. این می تواند به عنوان یک متن پایه برای دوره های تحصیلات تکمیلی در احتمالات و تجزیه و تحلیل تصادفی و در امور مالی ریاضی استفاده شود. نیازی به آشنایی قبلی با امور مالی نیست، اما فرض بر این است که خوانندگان دانش کاری خوبی از تجزیه و تحلیل واقعی، نظریه اندازه گیری و نظریه احتمال اولیه دارند. آشنایی با تجزیه و تحلیل تصادفی نیز فرض شده است، همانطور که ادغام با توجه به نیمه مارتینگاهای پیوسته نیز فرض شده است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book develops a mathematical theory for finance, based on a simple and intuitive absence-of-arbitrage principle. This posits that it should not be possible to fund a non-trivial liability, starting with initial capital arbitrarily near zero. The principle is easy-to-test in specific models, as it is described in terms of the underlying market characteristics; it is shown to be equivalent to the existence of the so-called “Kelly” or growth-optimal portfolio, of the log-optimal portfolio, and of appropriate local martingale deflators. The resulting theory is powerful enough to treat in great generality the fundamental questions of hedging, valuation, and portfolio optimization. The book contains a considerable amount of new research and results, as well as a significant number of exercises. It can be used as a basic text for graduate courses in Probability and Stochastic Analysis, and in Mathematical Finance. No prior familiarity with finance is required, but it is assumed that readers have a good working knowledge of real analysis, measure theory, and of basic probability theory. Familiarity with stochastic analysis is also assumed, as is integration with respect to continuous semimartingales.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Handbook of Burns: Reconstruction and Rehabilitation Volume 2

دانلود کتاب John Donne and contemporary poetry : essays and poems

دانلود کتاب Comprehensive Peace Education: Educating For Global Responsibility

دانلود کتاب Lehren und Lernen online: Lehr- und Lernerfahrungen im Kontext akademischer Online-Lehre

دانلود کتاب Extrachromosomal DNA