مشخصات کتاب

Portfolio Selection and Asset Pricing: Models of Financial Economics and Their Applications in Investing

ویرایش:  
نویسندگان: Jamil Baz,  Helen Guo,  Erol Hakanoglu  
سری:  
ISBN (شابک) : 9781264270163, 1264270151 
ناشر: McGraw-Hill Companies 
سال نشر: 2022 
تعداد صفحات: 320
[426] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 Mb 

در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد

در صورت تبدیل فایل کتاب Portfolio Selection and Asset Pricing: Models of Financial Economics and Their Applications in Investing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب انتخاب پرتفوی و قیمت گذاری دارایی: مدل های اقتصاد مالی و کاربرد آنها در سرمایه گذاری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب انتخاب پرتفوی و قیمت گذاری دارایی: مدل های اقتصاد مالی و کاربرد آنها در سرمایه گذاری

این راهنمای جامع منحصربه‌فرد، بینش‌های تخصصی را در مورد همه چیز از ریاضیات مالی گرفته تا واقعیت‌های عملی تخصیص دارایی و قیمت‌گذاری ارائه می‌کند سرمایه‌گذارانی مانند شما معمولاً هنگام جستجوی راهنمایی برای انتخاب پورتفولیو، انتخابی دارند - یا کتابی از رویکردهای عملی و عملی به کار شما یا مجموعه‌ای آکادمیک از نظریه‌ها و فرمول‌های ریاضی. از میان سه متخصص برتر، انتخاب پورتفولیو و قیمت گذاری داراییبا بحث گسترده در مورد مبانی ریاضی انتخاب پورتفولیو و مدل های قیمت گذاری دارایی و شیوه تخصیص دارایی، تعادل درستی را ایجاد می کند. این راهنمای کامل به راحتی در چهار بخش سازماندهی شده است: مبانی ریاضی - فضاهای برداری هنجاری، بهینه‌سازی در زمان گسسته و پیوسته، نظریه سودمندی و مدل‌های پرتفوی عدم قطعیت - انتخاب پورتفولیوی تک دوره‌ای و پیوسته، قیاس‌ها، تخصیص دارایی برای یک دولت به عنوان مثال، و تخصیص بدهی محور قیمت‌گذاری دارایی - مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، مدل‌های عامل، قیمت‌گذاری گزینه و بازده مورد انتظار تخصیص دارایی قوی - تخمین قوی ورودی‌های بهینه‌سازی، مانند مدل Black-Litterman و انقباض، و بهینه‌سازهای قوی، چه سرمایه‌گذار ماهر یا دانشجوی کارشناسی ارشد پیشرفته باشید، عنوان سطح بالا تئوری دقیق ریاضی را با تأکید بر تکنیک های پیاده سازی عملی ترکیب می کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This uniquely comprehensive guide provides expert insights into everything from financial mathematics to the practical realities of asset allocation and pricing Investors like you typically have a choice to make when seeking guidance for portfolio selection―either a book of practical, hands-on approaches to your craft or an academic tome of theories and mathematical formulas. From three top experts, Portfolio Selection and Asset Pricing strikes the right balance with an extensive discussion of mathematical foundations of portfolio choice and asset pricing models, and the practice of asset allocation. This thorough guide is conveniently organized into four sections: Mathematical Foundations―normed vector spaces, optimization in discrete and continuous time, utility theory, and uncertainty Portfolio Models―single-period and continuous-time portfolio choice, analogies, asset allocation for a sovereign as an example, and liability-driven allocation Asset Pricing―capital asset pricing models, factor models, option pricing, and expected returns Robust Asset Allocation―robust estimation of optimization inputs, such as the Black-Litterman Model and shrinkage, and robust optimizers Whether you are a sophisticated investor or advanced graduate student, this high-level title combines rigorous mathematical theory with an emphasis on practical implementation techniques.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب A Coat of Many Colors: Osip Mandelstam and His Mythologies of Self-Presentation

دانلود کتاب Abgeordnete und Bürger: Ergebnisse einer Befragung der Mitglieder des 11. Deutschen Bundestages und der Bevölkerung

دانلود کتاب The New Investor Relations: Expert Perspectives on the State of the Art

دانلود کتاب NSW Outback

دانلود کتاب Fifty Key Figures in LatinX and Latin American Theatre