برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Portfolio Optimization and Performance Analysis

دانلود کتاب بهینه سازی پورتفولیو و تجزیه و تحلیل عملکرد

مشخصات کتاب

Portfolio Optimization and Performance Analysis

دسته بندی: بهینه سازی، تحقیق در عملیات.
ویرایش:  
نویسندگان: Jean-Luc Prigent  
سری: Chapman & Hall/CRC financial mathematics series 
ISBN (شابک) : 9781584885788, 1584885785 
ناشر: Chapman & Hall/CRC 
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 451 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 32,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 26

در صورت تبدیل فایل کتاب Portfolio Optimization and Performance Analysis به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب بهینه سازی پورتفولیو و تجزیه و تحلیل عملکرد نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب بهینه سازی پورتفولیو و تجزیه و تحلیل عملکرد

Книга بهینه سازی نمونه کارها و تجزیه و تحلیل عملکرد بهینه سازی نمونه کارها و تجزیه و تحلیل عملکرد. ارزیابی: در پاسخ به توسعه شدید محصولات مالی جدید و پیچیدگی فزاینده تئوری مدیریت پورتفولیو، بهینه سازی پرتفولیو و تجزیه و تحلیل عملکرد، زمینه ای محکم در تئوری سبد مدرن ارائه می دهد. این کتاب هم نتایج استاندارد و هم جدید را در مورد بدیهیات انتخاب فردی در یک چارچوب نامشخص ارائه می‌کند، شامل یک نمای کلی دقیق از بهینه‌سازی نمونه کارها استاندارد است، مروری بر نتایج اصلی برای موارد استاتیک و پویا ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان نتایج نظری را اعمال کرد. بهینه سازی پرتفوی عملی و عملیاتی این منبع که به چهار بخش تقسیم شده است که اهداف کتاب را منعکس می‌کند، ابتدا نتایج اساسی نظریه تصمیم‌گیری، از جمله به حداکثر رساندن مطلوبیت و به حداقل رساندن اندازه‌گیری ریسک را شرح می‌دهد. بخش دوم که مدیریت سبد سهام فعال و غیرفعال را پوشش می دهد، بهینه سازی استاندارد پورتفولیو و معیارهای عملکرد را مورد بحث قرار می دهد. این کتاب متعاقباً بهینه‌سازی پورتفولیو پویا را بر اساس کنترل تصادفی و نظریه مارتینگل معرفی می‌کند. همچنین بهینه سازی پورتفولیو را با اصطکاک های بازار، مانند ناقص بودن، هزینه های معامله، درآمد نیروی کار و افق زمانی تصادفی ترسیم می کند. بخش پایانی نتایج نظری را برای بهینه‌سازی پرتفوی عملی، از جمله مدیریت ساختار یافته پورتفولیو، اعمال می‌کند. جزئیات روش های بیمه پرتفوی و همچنین معیارهای عملکردی برای سرمایه گذاری های جایگزین، مانند صندوق های تامینی. با در نظر گرفتن ویژگی‌های مختلف تئوری مدیریت پورتفولیو، این کتاب درک کاملی را برای دانشجویان و متخصصان در این زمینه ترویج می‌کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Книга Portfolio Optimization and Performance Analysis Portfolio Optimization and Performance AnalysisКниги Экономика Автор: Jean-Luc Prigent Год издания: 2007 Формат: pdf Издат.:Chapman & Hall/CRC Страниц: 456 Размер: 3 ISBN: 1584885785 Язык: Английский0 (голосов: 0) Оценка:In answer to the intense development of new financial products and the increasing complexity of portfolio management theory, Portfolio Optimization and Performance Analysis offers a solid grounding in modern portfolio theory. The book presents both standard and novel results on the axiomatics of the individual choice in an uncertain framework, contains a precise overview of standard portfolio optimization, provides a review of the main results for static and dynamic cases, and shows how theoretical results can be applied to practical and operational portfolio optimization. Divided into four sections that mirror the book's aims, this resource first describes the fundamental results of decision theory, including utility maximization and risk measure minimization. Covering both active and passive portfolio management, the second part discusses standard portfolio optimization and performance measures. The book subsequently introduces dynamic portfolio optimization based on stochastic control and martingale theory. It also outlines portfolio optimization with market frictions, such as incompleteness, transaction costs, labor income, and random time horizon. The final section applies theoretical results to practical portfolio optimization, including structured portfolio management. It details portfolio insurance methods as well as performance measures for alternative investments, such as hedge funds. Taking into account the different features of portfolio management theory, this book promotes a thorough understanding for students and professionals in the field.