دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 8ed.
نویسندگان: Hull J.C.
سری:
ISBN (شابک) : 9780132164948
ناشر: Pearson
سال نشر: 2012
تعداد صفحات: 870
زبان: English
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 19 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Options, Futures, and Other Derivatives به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب گزینه ها ، معاملات آینده و سایر مشتقات نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
در مورد مشتقات از کتابی بیاموزید که برای دست اندرکاران مشتقات و همچنین پرفروش ترین کتاب در بازارهای دانشگاهی و کالج \"باید\" است. بسیاری از ویژگیهای جدید ویرایش هشتم عبارتند از: • فصل جدیدی در مورد "بهادار شدن و بحران اعتباری سال 2007" - بحث در مورد تسویه مرکزی، ریسک نقدینگی، و استفاده از سوآپهای نمایهشده یک شبه - مطالب بیشتر در مورد انرژی و سایر کالاها. مشتقات • یک مشتق جایگزین از فرمول بلک-اسکولز-مرتون از درختان دوجمله ای • پیوستی که مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را توضیح می دهد • استفاده از مثالی شامل داده های واقعی برای توضیح محاسبات ارزش در معرض خطر • مواد جدید در یادداشت های حفاظت شده اصلی، گزینه های شکاف، گزینه های cliquet، فرآیندهای پرش، و کاربردهای مدل های نرخ بهره Vasicek و CIR
Learn about derivatives from the book that is a "must have"for derivatives practitioners as well as the best seller in university and college markets. The many new features of the eighth edition include: • A new chapter on "Securitization and the Credit Crisis of 2007" • Discussions of central clearing, liquidity risk, and the use of overnight indexed swaps • More material on energy and other commodity derivatives • An alternative derivation of the Black-Scholes-Merton formula from binomial trees • An appendix explaining the capital asset pricing model • Use of an example involving real data to explain value at risk calculations • New material on principal protected notes, gap options, cliquet options, jump processes, and applications of the Vasicek and CIR interest rate models