برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Option Valuation : A First Course in Financial Mathematics

دانلود کتاب ارزش گذاری گزینه: اولین دوره در ریاضیات مالی

مشخصات کتاب

Option Valuation : A First Course in Financial Mathematics

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان: Junghenn. Hugo D.  
سری: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series 
ISBN (شابک) : 9781439889114, 9781439889121 
ناشر: CRC Press 
سال نشر: 2011 
تعداد صفحات: 264 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 45,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب ارزش گذاری گزینه: اولین دوره در ریاضیات مالی: رشته های مالی و اقتصادی، ریاضیات مالی

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 14

در صورت تبدیل فایل کتاب Option Valuation : A First Course in Financial Mathematics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ارزش گذاری گزینه: اولین دوره در ریاضیات مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب ارزش گذاری گزینه: اولین دوره در ریاضیات مالی

ارزش گذاری گزینه: اولین دوره در ریاضیات مالی مقدمه ای ساده برای ریاضیات و مدل های مورد استفاده در ارزیابی مشتقات مالی ارائه می دهد. این اصول قیمت‌گذاری اختیار معامله را با جزئیات از طریق مدل‌های حسابان دوجمله‌ای و تصادفی استاندارد بررسی می‌کند. با توسعه پیشینه ریاضی مورد نیاز در صورت لزوم، متن مقدمه ای بر نظریه احتمالات و محاسبات تصادفی مناسب برای دانشجویان مقطع کارشناسی در ریاضیات، اقتصاد و امور مالی ارائه می کند. نه فصل اول کتاب تکنیک‌های ارزش‌گذاری گزینه‌ها را در زمان گسسته، با تمرکز بر مدل دوجمله‌ای توصیف می‌کند. نویسنده نشان می‌دهد که چگونه مدل دوجمله‌ای یک روش عملی برای قیمت‌گذاری گزینه‌ها با استفاده از ابزارهای ریاضی نسبتاً ابتدایی ارائه می‌دهد. مدل دوجمله‌ای همچنین امکان ارائه واضح و ملموس اصول بنیادین مالی، مانند آربیتراژ و پوشش ریسک، را بدون حواس‌پرتی ساختارهای پیچیده ریاضی فراهم می‌کند. فصل‌های باقی‌مانده نظریه را در زمان پیوسته، با تأکید بر مدل بلک-اسکولز-مرتون پیچیده‌تر از لحاظ ریاضی نشان می‌دهند. این متن آزمایش شده در کلاس درس که تا حد زیادی مستقل است، مقدمه ای مناسب برای احتمال کاربردی از طریق دیدگاه مالی ریاضی ارائه می دهد. مثال‌ها و تمرین‌های متعدد به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا در روش‌های محاسبات مالی مهارت پیدا کنند و پیچیدگی ریاضی عمومی خود را افزایش دهند. این تمرین ها از برنامه های معمول تا پروژه های صفحه گسترده تا قیمت گذاری انواع ابزارهای مالی پیچیده را شامل می شود. نکات و راه‌حل‌های مسائل با اعداد فرد در ضمیمه آمده است و راهنمای کامل راه‌حل‌ها برای مربیان واجد شرایط موجود است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Option Valuation: A First Course in Financial Mathematics provides a straightforward introduction to the mathematics and models used in the valuation of financial derivatives. It examines the principles of option pricing in detail via standard binomial and stochastic calculus models. Developing the requisite mathematical background as needed, the text presents an introduction to probability theory and stochastic calculus suitable for undergraduate students in mathematics, economics, and finance. The first nine chapters of the book describe option valuation techniques in discrete time, focusing on the binomial model. The author shows how the binomial model offers a practical method for pricing options using relatively elementary mathematical tools. The binomial model also enables a clear, concrete exposition of fundamental principles of finance, such as arbitrage and hedging, without the distraction of complex mathematical constructs. The remaining chapters illustrate the theory in continuous time, with an emphasis on the more mathematically sophisticated Black-Scholes-Merton model. Largely self-contained, this classroom-tested text offers a sound introduction to applied probability through a mathematical finance perspective. Numerous examples and exercises help students gain expertise with financial calculus methods and increase their general mathematical sophistication. The exercises range from routine applications to spreadsheet projects to the pricing of a variety of complex financial instruments. Hints and solutions to odd-numbered problems are given in an appendix and a full solutions manual is available for qualifying instructors.