دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Option Pricing and Estimation of Financial Models with R
دانلود کتاب گزینه قیمت گذاری و برآورد مدل های مالی با R
مشخصات کتاب
Option Pricing and Estimation of Financial Models with R
ویرایش: [1 ed.]
نویسندگان: Stefano M. Iacus
سری:
ISBN (شابک) : 0470745843, 9781119990079
ناشر: Wiley
سال نشر: 2011
تعداد صفحات: 463
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 52,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Option Pricing and Estimation of Financial Models with R به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب گزینه قیمت گذاری و برآورد مدل های مالی با R نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب گزینه قیمت گذاری و برآورد مدل های مالی با R
استنتاج و شبیه‌سازی فرآیند تصادفی را در زمینه کالیبراسیون مدل برای سری‌های زمان مالی مدل‌سازی شده با فرآیندهای زمانی پیوسته و قیمت‌گذاری گزینه عددی ارائه می‌کند. مبانی تئوری احتمالات را معرفی می کند و در ادامه نحوه مدل سازی سری زمان های مالی با مدل های پیوسته، نحوه کالیبره کردن آنها از داده های گسسته را توضیح می دهد و بیشتر قیمت گذاری اختیار با یک یا چند دارایی اساسی را بر اساس این مدل ها پوشش می دهد. تجزیه و تحلیل و اجرای مدل ها ادامه دارد. فراتر از چارچوب استاندارد Black and Scholes و شامل مدل‌های سوئیچینگ مارکوف، مدل‌های L?vy و سایر مدل‌های دارای پرش (به عنوان مثال فرآیند تلگراف) است. موضوعاتی غیر از قیمت گذاری گزینه عبارتند از: تخمین نوسانات و کوواریاسیون، تجزیه و تحلیل نقطه تغییر، بسط مجانبی و طبقه بندی سری های زمانی مالی از دیدگاه آماری. این کتاب دارای مسائلی با راه حل ها و مثال ها است. همه مثال‌ها و کد R به‌عنوان یک بسته R اضافی در دسترس هستند، بنابراین همه نمونه‌ها می‌توانند تکثیر شوند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Presents inference and simulation of stochastic process in the field of model calibration for financial times series modelled by continuous time processes and numerical option pricing. Introduces the bases of probability theory and goes on to explain how to model financial times series with continuous models, how to calibrate them from discrete data and further covers option pricing with one or more underlying assets based on these models.Analysis and implementation of models goes beyond the standard Black and Scholes framework and includes Markov switching models, L?vy models and other models with jumps (e.g. the telegraph process); Topics other than option pricing include: volatility and covariation estimation, change point analysis, asymptotic expansion and classification of financial time series from a statistical viewpoint.The book features problems with solutions and examples. All the examples and R code are available as an additional R package, therefore all the examples can be reproduced.
