Optimisation, Econometric and Financial Analysis

روش‌های محاسباتی پیشرفته اغلب برای حل مسائل مدل‌سازی و تصمیم‌گیری استفاده می‌شوند. این کتاب به مسائل مرتبط با رابط محاسباتی، بهینه‌سازی، اقتصادسنجی و مدل‌سازی مالی می‌پردازد. تاکید بر روش ها و تکنیک های بهینه سازی محاسباتی داده شده است. بخش اول کتاب به مشکلات بهینه سازی و مدل سازی تصمیم می پردازد، با توجه ویژه به کاربردهای زنجیره تامین و مدل سازی بدترین حالت و همچنین پیشرفت در جنبه های روش شناختی تکنیک های بهینه سازی. بخش دوم کتاب به اکتشافی بهینه سازی، فیلترینگ، استخراج سیگنال و مدل های سری زمانی مختلف اختصاص دارد. فصل های این بخش شامل کاربرد پذیرش آستانه در اقتصاد سنجی، ساختار مدل های میانگین متحرک اتورگرسیو آستانه، تحلیل موجک و تکنیک های استخراج سیگنال در سری های زمانی می باشد. بخش سوم و پایانی کتاب در مورد استفاده از بهینه سازی در انتخاب پورتفولیو و مدل سازی گزینه واقعی است.

Advanced computational methods are often employed for the solution of modelling and decision-making problems. This book addresses issues associated with the interface of computing, optimisation, econometrics and financial modelling. Emphasis is given to computational optimisation methods and techniques. The first part of the book addresses optimisation problems and decision modelling, with special attention to applications of supply chain and worst-case modelling as well as advances in the methodological aspects of optimisation techniques. The second part of the book is devoted to optimisation heuristics, filtering, signal extraction and various time series models. The chapters in this part cover the application of threshold accepting in econometrics, the structure of threshold autoregressive moving average models, wavelet analysis and signal extraction techniques in time series. The third and final part of the book is about the use of optimisation in portfolio selection and real option modelling.