Optimierungsverfahren zur Risk-/Return-Steuerung der Gesamtbank

افزایش رقابت منجر به کاهش حاشیه سود و افزایش ریسک در تجارت بانکی می شود. این امر مستلزم معرفی فرآیندهای نوآورانه برای مدیریت کلی بانک است که به طور تنگاتنگی مدیریت ریسک و سوددهی در سطح بانک را به هم مرتبط می کند. اجرای یک مدیریت یکپارچه ریسک/بازده کل پرتفوی بانک در حال تبدیل شدن به یک عامل رقابتی تعیین کننده است.

اورسولا تیلر مدل اساسی یک فرآیند مدیریت ریسک/بازده را توسعه می دهد که با آن ریسک/ ساختار بازده کل پرتفوی بانک بهینه شده است. بازده کل به حداکثر می رسد و ریسک ضرر در کل بانک از دیدگاه داخلی و نظارتی محدود می شود. ریسک‌های زیان داخلی با استفاده از معیار ریسک جدید ارزش مشروط در معرض خطر اندازه‌گیری می‌شوند. محدودیت‌های سرمایه ریسک تعدیل‌شده با ریسک و شاخص‌های کلیدی عملکرد برای مراکز سود محاسبه می‌شوند. در مجموع، سیستمی از شاخص‌های برنامه‌ریزی منسجم برای پرتفوی کلی بانک ایجاد می‌شود که مبنای مهمی برای مدیریت کلی بانک یکپارچه و مبتنی بر ریسک/بازده است.

Der sich verschärfende Wettbewerb führt zu sinkenden Ertragsmargen und steigenden Risiken im Bankgeschäft. Dies erfordert die Einführung innovativer Verfahren der Gesamtbanksteuerung, die das bankweite Risiko- und Rentabilitätsmanagement eng miteinander verzahnen. Die Umsetzung einer integrierten, Risk-/Return-orientierten Steuerung des Gesamtbankportfolios wird zum ausschlaggebenden Wettbewerbsfaktor.

Ursula Theiler entwickelt das Grundmodell eines Risk-/Return-orientierten Steuerungsverfahrens, mit dem die Risiko-/Ertragsstruktur des Gesamtbankportfolios optimiert wird. Die Gesamterträge werden maximiert und die bankweiten Verlustrisiken aus interner und aus aufsichtsrechtlicher Sicht begrenzt. Die internen Verlustrisiken werden dabei durch das neuartige Risikomaß des Conditional Value at Risk gemessen. Für die Profit Center werden risikoadjustierte Risikokapitallimite und Performancekennzahlen berechnet. Insgesamt entsteht ein System konsistenter Plankennzahlen für das Gesamtbankportfolio, das eine wichtige Grundlage für die integrierte, Risk-/Return-orientierte Gesamtbanksteuerung bildet.