ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Optimality and Risk - Modern Trends in Mathematical Finance: The Kabanov Festschrift

دانلود کتاب بهینه سازی و ریسک - روندهای مدرن در امور مالی ریاضیات: پیروزی Kabanov

Optimality and Risk - Modern Trends in Mathematical Finance: The Kabanov Festschrift

مشخصات کتاب

Optimality and Risk - Modern Trends in Mathematical Finance: The Kabanov Festschrift

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9783642026089, 9783642026072 
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 281 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 29,000

در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد



کلمات کلیدی مربوط به کتاب بهینه سازی و ریسک - روندهای مدرن در امور مالی ریاضیات: پیروزی Kabanov: مالی کمی، تئوری بازی ها، اقتصاد، اجتماعی و رفتار. علوم، نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 9


در صورت تبدیل فایل کتاب Optimality and Risk - Modern Trends in Mathematical Finance: The Kabanov Festschrift به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب بهینه سازی و ریسک - روندهای مدرن در امور مالی ریاضیات: پیروزی Kabanov نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب بهینه سازی و ریسک - روندهای مدرن در امور مالی ریاضیات: پیروزی Kabanov



مشکلات بهینه‌سازی تصادفی و جنبه‌های مختلف ریاضی ریسک، موضوعات اصلی این جلد است. خوانندگان در مورد نتایج و تکنیک های اخیر سرمایه گذاری بهینه، معیارهای ریسک و قیمت گذاری مشتق اطلاعات می گیرند. همچنین مقالاتی در مورد ریسک اعتباری، نظریه مارتینگل و قضایای حد وجود دارد.

محققان پیشرو در ریاضیات احتمالات و مالی با ادای احترام به یوری کابانوف، محقق برجسته احتمالات و مالی ریاضی، به مناسبت شصت سالگی وی در این جلد مشارکت کرده اند. تولد. این جلد نمای کلی منصفانه ای از این موضوعات و رویکردهای فعلی ارائه می دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Problems of stochastic optimization and various mathematical aspects of risk are the main themes of this contributed volume. The readers learn about the recent results and techniques of optimal investment, risk measures and derivative pricing. There are also papers touching upon credit risk, martingale theory and limit theorems.

Forefront researchers in probability and financial mathematics have contributed to this volume paying tribute to Yuri Kabanov, an eminent researcher in probability and mathematical finance, on the occasion of his 60th birthday. The volume gives a fair overview of these topics and the current approaches.



فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-XVIII
On the Extension of the Namioka-Klee Theorem and on the Fatou Property for Risk Measures....Pages 1-28
On Certain Distributions Associated with the Range of Martingales....Pages 29-38
Differentiability Properties of Utility Functions....Pages 39-48
Exponential Utility Indifference Valuation in a General Semimartingale Model....Pages 49-86
The Expected Number of Intersections of a Four Valued Bounded Martingale with any Level May be Infinite....Pages 87-98
Immersion Property and Credit Risk Modelling....Pages 99-132
Optimal Consumption and Investment with Bounded Downside Risk for Power Utility Functions....Pages 133-170
On Comparison Theorem and its Applications to Finance....Pages 171-181
Examples of FCLT in Random Environment....Pages 183-196
The Optimal Time to Exchange one Asset for Another on Finite Interval....Pages 197-210
Arbitrage Under Transaction Costs Revisited....Pages 211-225
On the Linear and Nonlinear Generalized Bayesian Disorder Problem (Discrete Time Case)....Pages 227-236
Long Time Growth Optimal Portfolio with Transaction Costs....Pages 237-250
On the Approximation of Geometric Fractional Brownian Motion....Pages 251-266




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی