Optimal Control Theory: Applications to Management Science and Economics

این ویرایش سوم کاملاً اصلاح شده مقدمه ای بر نظریه کنترل بهینه و کاربردهای متنوع آن در علم مدیریت و اقتصاد ارائه می دهد. با استفاده از برنامه نویسی پویا و نظریه کوهن تاکر، مفهوم اصل حداکثر در زمان پیوسته و همچنین گسسته را برای دانش آموزان به ارمغان می آورد. در حالی که برخی پیش زمینه های ریاضی مورد نیاز است، تاکید کتاب بر دقت ریاضی نیست، بلکه بر مدل سازی موقعیت های واقع گرایانه ای است که در تجارت و اقتصاد با آن مواجه می شوند. این کتاب از تئوری کنترل بهینه برای حوزه های عملکردی مدیریت از جمله امور مالی، تولید و بازاریابی و اقتصاد رشد و منابع طبیعی بهره می برد. علاوه بر این، این نسخه جدید دارای مطالبی در مورد بازی‌های دیفرانسیل تصادفی Nash و Stackelberg و یک مدل انتخاب نامطلوب در چارچوب اصلی-عامل است. این کتاب تمرین هایی را برای هر فصل و پاسخ هایی به تمرین های انتخاب شده ارائه می دهد تا به درک مطالب ارائه شده کمک کند. همچنین ضمیمه هایی شامل مطالب تکمیلی در مورد حل معادلات دیفرانسیل، حساب تغییرات و روابط آن با اصل حداکثر، و موضوعات ویژه از جمله فیلتر کالمن، هم ارزی قطعیت، کنترل مفرد، یک قضیه نقطه زینی جهانی، Sethi-Skiba است. نقاط، و سیستم های پارامتر توزیع شده.

روش های کنترل بهینه برای تعیین راه های بهینه برای کنترل یک سیستم پویا استفاده می شود. کار نظری در این زمینه به عنوان پایه‌ای برای کتاب عمل می‌کند که نویسنده آن را برای مشکلات مدیریت کسب‌وکار که از تحقیقات و آموزش‌های کلاسی خود ایجاد شده است، به کار برده است. نسخه جدید کاملاً اصلاح شده و به روز شده است. در نهایت این باید همچنان منبع ارزشمندی برای دوره های تحصیلات تکمیلی در زمینه تئوری کنترل بهینه کاربردی باشد، اما همچنین برای مهندسان مالی و صنایع، اقتصاددانان و محققان عملیاتی که درگیر به کارگیری بهینه سازی پویا در زمینه های خود هستند.

This fully revised 3rd edition offers an introduction to optimal control theory and its diverse applications in management science and economics. It brings to students the concept of the maximum principle in continuous, as well as discrete, time by using dynamic programming and Kuhn-Tucker theory. While some mathematical background is needed, the emphasis of the book is not on mathematical rigor, but on modeling realistic situations faced in business and economics. The book exploits optimal control theory to the functional areas of management including finance, production and marketing and to economics of growth and of natural resources. In addition, this new edition features materials on stochastic Nash and Stackelberg differential games and an adverse selection model in the principal-agent framework. The book provides exercises for each chapter and answers to selected exercises to help deepen the understanding of the material presented. Also included are appendices comprised of supplementary material on the solution of differential equations, the calculus of variations and its relationships to the maximum principle, and special topics including the Kalman filter, certainty equivalence, singular control, a global saddle point theorem, Sethi-Skiba points, and distributed parameter systems.

Optimal control methods are used to determine optimal ways to control a dynamic system. The theoretical work in this field serves as a foundation for the book, which the author has applied to business management problems developed from his research and classroom instruction. The new edition has been completely refined and brought up to date. Ultimately this should continue to be a valuable resource for graduate courses on applied optimal control theory, but also for financial and industrial engineers, economists, and operational researchers concerned with the application of dynamic optimization in their fields.