دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: ریاضیات محاسباتی ویرایش: 1 نویسندگان: Ping Chen. Sardar M. N. Islam سری: Applied Optimization ISBN (شابک) : 0387235698, 9780387235707 ناشر: Springer سال نشر: 2004 تعداد صفحات: 220 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 6 مگابایت
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
در صورت تبدیل فایل کتاب Optimal Control Models in Finance: A New Computational Approach به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل های کنترل بهینه در امور مالی: یک رویکرد جدید محاسباتی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
تعیین راهبردهای بهینه تامین مالی و سرمایه گذاری (ساختار سرمایه بهینه یا ترکیب بهینه وجوه، انتخاب بهینه پرتفوی و غیره) برای شرکت ها و اقتصاد برای تخصیص کارآمد منابع در اقتصاد مهم است. روشهای کنترل بهینه کاربردهای مفیدی برای این حوزهها در امور مالی دارند - برخی از مشکلات بهینهسازی در امور مالی شامل کنترل بهینه، شامل یک سیستم پویا با زمان سوئیچینگ در قالب کنترل بنگ-بنگ است. مدل های کنترل بهینه برای امور مالی و اقتصاد شرکت ها در این کتاب ارائه شده و نتایج تحلیلی و محاسباتی این مدل ها نیز گزارش شده است. چنین رویکردهای محاسباتی برای مطالعه تامین مالی شرکتی بهینه در ادبیات موجود به خوبی شناخته نشده است. این کتاب یک روش محاسباتی جدید را توسعه می دهد که در آن زمان سوئیچینگ به عنوان متغیرهایی در مدل مالی پویا بهینه در نظر گرفته می شود که توسط یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم نشان داده شده است. یک برنامه کامپیوتری جدید به نام CSTVA (برنامه کامپیوتری برای الگوریتم متغیرهای زمان سوئیچینگ)، که می تواند مدل های مالی بهینه انفجار را با زمان سوئیچینگ محاسبه کند، نیز توسعه یافته است. پیامدهای تامین مالی بهینه مدل به شکل زمان های تعویض بهینه برای تغییرات در سیاست های تامین مالی و سیاست های مالی بهینه تحلیل می شود.
The determination of optimal financing and investment strategies (optimal capital structure or optimal mix of funds, optimal portfolio choice, etc.) for corporations and the economy are important for efficient allocation of resources in the economy. Optimal control methods have useful applications to these areas in finance - some optimization problems in finance include optimal control, involving a dynamic system with switching times in the form of bang-bang control. Optimal control models for corporate finance and the economy are presented in this book and the analytical and computational results of these models are also reported. Such computational approaches to the study of optimal corporate financing are not well known in the existing literature. This book develops a new computational method where switching times are considered as variables in the optimal dynamic financial model represented by a second order differential equation. A new computer program named CSTVA (Computer Program for the Switching Time Variables Algorithm), which can compute bang-bang optimal financial models with switching time, is also developed. Optimal financing implications of the model results in the form of optimal switching times for changes in financing policies and the optimal financial policies are analyzed.
Front Matter Pages i-xviii Optimal Control Models in Finance Pages 1-20 The STV Approach to Financial Optimal Control Models Pages 21-37 A Financial Oscillator Model Pages 39-89 An Optimal Corporate Financing Model Pages 91-108 Further Computational Experiments and Results Pages 109-139 Conclusion Pages 141-143 Back Matter Pages 145-201