Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments

ویرایش: 1 
نویسندگان: Peter E. Kloeden,  Eckhard Platen,  Henri Schurz (auth.)  
سری: Universitext 
ISBN (شابک) : 9783540570745, 9783642579134 
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
سال نشر: 1994 
تعداد صفحات: 303 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 22 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 33,000



این یک مقدمه تجربی کامپیوتری برای حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی است. یک نرم افزار نرم افزاری قابل دانلود حاوی برنامه هایی برای بیش از 100 مشکل در یکی از صفحات اصلی زیر ارائه شده است:

http://www.math.uni-frankfurt.de/numerik/kloeden/

http://www.business.uts.edu.au/finance/staff/eckard.html

http://www.math.siu.edu/schurz/SOFTWARE/

< P> برای اینکه خواننده بتواند درک شهودی از مسائل مربوطه را ایجاد کند. کاربردها شامل سیستم‌های دینامیکی تصادفی، فیلتر کردن، تخمین پارامتری و مدل‌سازی مالی است.

این کتاب برای خوانندگان بدون پیش‌زمینه تصادفی تخصصی که می‌خواهند چنین روش‌های عددی را در معادلات دیفرانسیل تصادفی که در حوزه خودشان به وجود می‌آیند به کار ببرند، در نظر گرفته شده است. همچنین می تواند به عنوان یک کتاب درسی مقدماتی برای دانشجویان مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی، فیزیک و اقتصاد استفاده شود.

This is a computer experimental introduction to the numerical solution of stochastic differential equations. A downloadable software software containing programs for over 100 problems is provided at one of the following homepages:

http://www.math.uni-frankfurt.de/numerik/kloeden/

http://www.business.uts.edu.au/finance/staff/eckard.html

http://www.math.siu.edu/schurz/SOFTWARE/

to enable the reader to develop an intuitive understanding of the issues involved. Applications include stochastic dynamical systems, filtering, parametric estimation and finance modeling.

The book is intended for readers without specialist stochastic background who want to apply such numerical methods to stochastic differential equations that arise in their own field. It can also be used as an introductory textbook for upper-level undergraduate or graduate students in engineering, physics and economics.

Front Matter....Pages I-XIV
Background on Probability and Statistics....Pages 1-61
Stochastic Differential Equations....Pages 63-90
Introduction to Discrete Time Approximation....Pages 91-137
Strong Approximations....Pages 139-178
Weak Approximations....Pages 179-217
Applications....Pages 219-270
Back Matter....Pages 271-295