دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: اقتصاد ریاضی ویرایش: 1 نویسندگان: Maciej J. Capiński, Tomasz Zastawniak سری: Mastering Mathematical Finance ISBN (شابک) : 1107003717, 9780521177160 ناشر: Cambridge University Press سال نشر: 2012 تعداد صفحات: 177 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 708 کیلوبایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب روشهای عددی در امور مالی با C: رشته های مالی و اقتصادی، روش های ریاضی و مدل سازی در اقتصاد
در صورت تبدیل فایل کتاب Numerical Methods in Finance with C++ به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب روشهای عددی در امور مالی با C نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب با مشکلات محاسباتی مشخص در امور مالی کمی، تکنیکهای عددی و مهارتهای برنامهنویسی مورد نیاز را برای توسعهدهندگان مشتاق کوانت فراهم میکند. نویسندگان از ابتدا شروع می کنند، بنابراین خواننده نیازی به تجربه قبلی از C++ ندارد. با شروع قیمتگذاری ساده گزینه روی درختهای دوجملهای، کتاب به تدریج به سمت موضوعات پیشرفتهتر از جمله حلکنندههای غیرخطی، تکنیکهای مونت کارلو برای اوراق بهادار مشتق وابسته به مسیر، روشهای تفاضل محدود برای معادلات دیفرانسیل جزئی و قیمتگذاری گزینه آمریکایی با حل یک مسئله مکمل خطی پیش میرود. . مطالب بیشتر، از جمله راه حل های تمام تمرین ها و کد ++C، به صورت آنلاین در دسترس است. این کتاب آمادهسازی ایدهآل برای کار بهعنوان یک برنامهنویس کوانت سطح ابتدایی است و به خوانندگان این اطمینان را میدهد که به مجموعه مهارتهای پیشرفتهتر شامل الگوهای طراحی C++ که در امور مالی اعمال میشود، پیشرفت کنند.
Driven by concrete computational problems in quantitative finance, this book provides aspiring quant developers with the numerical techniques and programming skills they need. The authors start from scratch, so the reader does not need any previous experience of C++. Beginning with straightforward option pricing on binomial trees, the book gradually progresses towards more advanced topics, including nonlinear solvers, Monte Carlo techniques for path-dependent derivative securities, finite difference methods for partial differential equations, and American option pricing by solving a linear complementarity problem. Further material, including solutions to all exercises and C++ code, is available online. The book is ideal preparation for work as an entry-level quant programmer and it gives readers the confidence to progress to more advanced skill sets involving C++ design patterns as applied in finance.