مشخصات کتاب

Numerical Methods for Finance (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series)

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش:  
نویسندگان: John Miller,  David Edelman,  John Appleby  
سری: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series 
ISBN (شابک) : 9781584889250, 158488925X 
ناشر: Chapman and Hall/CRC 
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 312 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب روشهای عددی برای امور مالی (سری ریاضیات مالی چاپمن و هال / CRC): رشته های مالی و اقتصادی، روش های ریاضی و مدل سازی در اقتصاد

در صورت تبدیل فایل کتاب Numerical Methods for Finance (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب روشهای عددی برای امور مالی (سری ریاضیات مالی چاپمن و هال / CRC) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب روشهای عددی برای امور مالی (سری ریاضیات مالی چاپمن و هال / CRC)

روش‌های عددی برای امور مالی با مشارکت‌کنندگان بین‌المللی از صنعت و دانشگاه، روش‌های عددی جدید و مرتبط را برای حل مشکلات عملی در امور مالی بررسی می‌کند. این یکی از معدود کتاب‌هایی است که به طور کامل به روش‌های عددی که در زمینه مالی اعمال می‌شود، اختصاص داده شده است. این کتاب با ارائه روش‌های پیشرفته در این زمینه، ابتدا تئوری معیارهای ریسک منسجم و نحوه اعمال آن در مدیریت عملی ریسک را مورد بحث قرار می‌دهد. سپس روش جدیدی را برای قیمت گذاری گزینه های آمریکایی با ابعاد بالا پیشنهاد می کند و به دنبال آن اثرات منفی تنوع بین ریسک بین اعتبار و ریسک بازار را شرح می دهد. پس از ارزیابی ریسک طرف مقابل برای بازپرداخت نرخ بهره، متن استراتژی‌ها و مسائل مربوط به طرح‌های بازنشستگی سهم تعریف‌شده و قراردادهای بیمه عمر مشارکتی را در نظر می‌گیرد. همچنین یک فناوری قیمت‌گذاری مبادله کارآمد محاسباتی را توسعه می‌دهد، توزیع قیمت دارایی اساسی را که توسط قیمت‌های اختیار انتخاب می‌شود استخراج می‌کند، و یک مدل GARCH ترکیبی و همچنین یک چارچوب فرآیند نقطه‌ای وابسته جدید را پیشنهاد می‌کند. علاوه بر این، این کتاب به بررسی گزینه‌های وابسته به عملکرد، کاهش واریانس، ارزش در معرض خطر (VaR)، بهینه‌ساز تکامل تفاضلی، و فرصت‌های آربیتراژ برابری قرار دادن-تماس-آینده می‌پردازد. این کتاب مختصر و گویا که توسط بانک DEPFA، IDA Ireland و Pioneer Investments حمایت می شود، پزشکان را با اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های مالی مهم مجهز می کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Featuring international contributors from both industry and academia, Numerical Methods for Finance explores new and relevant numerical methods for the solution of practical problems in finance. It is one of the few books entirely devoted to numerical methods as applied to the financial field. Presenting state-of-the-art methods in this area, the book first discusses the coherent risk measures theory and how it applies to practical risk management. It then proposes a new method for pricing high-dimensional American options, followed by a description of the negative inter-risk diversification effects between credit and market risk. After evaluating counterparty risk for interest rate payoffs, the text considers strategies and issues concerning defined contribution pension plans and participating life insurance contracts. It also develops a computationally efficient swaption pricing technology, extracts the underlying asset price distribution implied by option prices, and proposes a hybrid GARCH model as well as a new affine point process framework. In addition, the book examines performance-dependent options, variance reduction, Value at Risk (VaR), the differential evolution optimizer, and put-call-futures parity arbitrage opportunities. Sponsored by DEPFA Bank, IDA Ireland, and Pioneer Investments, this concise and well-illustrated book equips practitioners with the necessary information to make important financial decisions.

نظرات کاربران

کتاب های مرتبط

دانلود کتاب Advances in Mathematical Economics

دانلود کتاب Designing a Digital Portfolio

دانلود کتاب The Mathematics of Arbitrage (Springer Finance)

دانلود کتاب Handbook of Portfolio Construction: Contemporary Applications of Markowitz Techniques

دانلود کتاب Fibonacci and Gann Applications in Financial Markets: Practical Applications of Natural and Synthetic Ratios in Technical Analysis

دانلود کتاب Differential Games: Theory and Methods for Solving Game Problems with Singular Surfaces

دانلود کتاب Game Theory Relaunched

دانلود کتاب Modelling Financial Times Series

دانلود کتاب Numerical Methods in Finance with C++

دانلود کتاب Economic-Mathematical Methods and Models under Uncertainty