دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Numerical Approximations of Stochastic Differential Equations With Non-globally Lipschitz Continuous Coefficients
دانلود کتاب تقریب عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی با ضرایب پیوسته لیپسشیتز غیرجهانی
مشخصات کتاب
Numerical Approximations of Stochastic Differential Equations With Non-globally Lipschitz Continuous Coefficients
ویرایش:
نویسندگان: Martin Hutzenthaler. Arnulf Jentzen
سری: Memoirs AMS 1112
ISBN (شابک) : 1470409844, 9781470409845
ناشر: Amer Mathematical Society
سال نشر: 2015
تعداد صفحات: 112
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 822 کیلوبایت
قیمت کتاب (تومان) : 46,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تقریب عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی با ضرایب پیوسته لیپسشیتز غیرجهانی: معادلات دیفرانسیل، کاربردی، ریاضیات، علوم و ریاضی، آنالیز ریاضی، ریاضیات، علوم و ریاضیات، ریاضیات، جبر و مثلثات، حساب دیفرانسیل و انتگرال، هندسه، آمار، علوم و ریاضیات، کتاب متنی جدید، مستعمل و اجاره ای
در صورت تبدیل فایل کتاب Numerical Approximations of Stochastic Differential Equations With Non-globally Lipschitz Continuous Coefficients به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تقریب عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی با ضرایب پیوسته لیپسشیتز غیرجهانی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تقریب عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی با ضرایب پیوسته لیپسشیتز غیرجهانی
بسیاری از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDEs) در ادبیات دارای رشد غیرخطی فوق خطی در ضریب رانش یا انتشار خود هستند. متأسفانه، لحظات روش تقریب اویلر-مارویاما از نظر محاسباتی کارآمد برای این SDE ها در زمان محدود واگرا می شوند. این مقاله یک نظریه کلی بر اساس رویدادهای نادر برای مطالعه ویژگی‌های یکپارچگی مانند مرزهای گشتاور برای فرآیندهای تصادفی زمان گسسته ایجاد می‌کند. با استفاده از این رویکرد، نویسندگان مرزهای لحظه ای را برای روش های اویلر کاملاً و جزئی رانش ضمنی و برای دسته ای از روش های تقریب صریح جدید که فقط به چند عملیات حسابی بیشتر از روش اویلر-مارویاما نیاز دارند، ایجاد می کنند. سپس از این مرزهای گشتاور برای اثبات همگرایی قوی طرح‌های پیشنهادی استفاده می‌شود. در نهایت، نویسندگان نتایج خود را برای چندین SDE از امور مالی، فیزیک، زیست‌شناسی و شیمی نشان می‌دهند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Many stochastic differential equations (SDEs) in the literature have a superlinearly growing nonlinearity in their drift or diffusion coefficient. Unfortunately, moments of the computationally efficient Euler-Maruyama approximation method diverge for these SDEs in finite time. This article develops a general theory based on rare events for studying integrability properties such as moment bounds for discrete-time stochastic processes. Using this approach, the authors establish moment bounds for fully and partially drift-implicit Euler methods and for a class of new explicit approximation methods which require only a few more arithmetical operations than the Euler-Maruyama method. These moment bounds are then used to prove strong convergence of the proposed schemes. Finally, the authors illustrate their results for several SDEs from finance, physics, biology and chemistry.
