دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Nonlinear Time Series Analysis of Business Cycles
دانلود کتاب تجزیه و تحلیل غیر خطی سری زمانی چرخه های تجاری
مشخصات کتاب
Nonlinear Time Series Analysis of Business Cycles
ویرایش: 1st نویسندگان: Costas Milas, Philip Rothman, Dick van Dijk (Eds.) سری: Contributions to Economic Analysis 276 ISBN (شابک) : 9780444518385 ناشر: Emerald Group Publishing Limited سال نشر: 2006 تعداد صفحات: 445 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 31,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Nonlinear Time Series Analysis of Business Cycles به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تجزیه و تحلیل غیر خطی سری زمانی چرخه های تجاری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تجزیه و تحلیل غیر خطی سری زمانی چرخه های تجاری
چرخه تجاری برای مدت طولانی مورد توجه تحقیقات تجربی اقتصادی بوده است. تا همین اواخر، تجزیه و تحلیل آماری نوسانات کلان اقتصادی تحت سلطه روش های سری زمانی خطی بود. با این حال، طی 15 سال گذشته، اقتصاددانان به طور فزاینده ای از مدل های سری زمانی غیرخطی پارامتری قابل حمل برای داده های چرخه تجاری استفاده کرده اند. برجسته‌ترین در این مجموعه مدل‌ها، کلاس‌های مدل‌های خودرگرسیون آستانه (TAR)، مدل‌های خودبازگشتی خودکار سوئیچینگ مارکوف (MSAR) و مدل‌های خودرگرسیون انتقال هموار (STAR) هستند. در انجام این کار، چندین سؤال مهم در ادبیات مطرح شده است، از جمله: آیا پیش‌بینی‌های خارج از نمونه (نقطه، بازه، چگالی و نقطه عطف) به‌دست‌آمده با مدل‌های سری زمانی غیرخطی بر پیش‌بینی‌های تولید شده با مدل‌های خطی تسلط دارند؟ چرخه های تجاری چگونه باید تاریخ گذاری و اندازه گیری شوند؟ واکنش تولید و اشتغال به شوک های قیمتی نفت و پولی چیست؟ سیاست پولی چگونه به عدم تقارن در چرخه تجاری پاسخ می دهد؟ آیا چرخه های تجاری بیشتر ناشی از شوک های منفی دائمی هستند یا گذرا؟ و آیا چرخه تجاری نامتقارن است و آیا این مهم است؟ \"مشارکت در تحلیل اقتصادی\" در سال 1952 تاسیس شد. هدف مجموعه تحریک تبادل بین المللی اطلاعات علمی است. این مجموعه شامل کتاب هایی از تمام حوزه های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد است
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The business cycle has long been the focus of empirical economic research. Until recently statistical analysis of macroeconomic fluctuations was dominated by linear time series methods. Over the past 15 years, however, economists have increasingly applied tractable parametric nonlinear time series models to business cycle data; most prominent in this set of models are the classes of Threshold AutoRegressive (TAR) models, Markov-Switching AutoRegressive (MSAR) models, and Smooth Transition AutoRegressive (STAR) models. In doing so, several important questions have been addressed in the literature, including: Do out-of-sample (point, interval, density, and turning point) forecasts obtained with nonlinear time series models dominate those generated with linear models? How should business cycles be dated and measured? What is the response of output and employment to oil-price and monetary shocks? How does monetary policy respond to asymmetries over the business cycle? Are business cycles due more to permanent or to transitory negative shocks? And, is the business cycle asymmetric, and does it matter? "Contributions to Economic Analysis" was established in 1952. The series purpose is to stimulate the international exchange of scientific information. The series includes books from all areas of macroeconomics and microeconomics
فهرست مطالب
Content:
Dedication
Page v
Introduction
Pages ix-xiv
Contents
Pages xv-xxi
List of Contributors
Pages xxiii-xxiv
Chapter 1 Dating Business Cycle Turning Points Review Article
Pages 1-54
Marcelle Chauvet, James D. Hamilton
Chapter 2 Combining Predictors & Combining Information in Modelling: Forecasting US Recession Probabilities and Output Growth Review Article
Pages 55-73
Michael P. Clements, Ana Beatriz Galvão
Chapter 3 The Importance of Nonlinearity in Reproducing Business Cycle Features Review Article
Pages 75-95
James Morley, Jeremy Piger
Chapter 4 The Vector Floor and Ceiling Model Review Article
Pages 97-131
Gary Koop, Simon Potter
Chapter 5 A New Framework to Analyze Business Cycle Synchronization Review Article
Pages 133-149
Maximo Camacho, Gabriel Perez-Quiros
Chapter 6 Non-linearity and Instability in the Euro Area Review Article
Pages 151-174
Massimiliano Marcellino
Chapter 7 Nonlinear Modelling of Autoregressive Structural Breaks in Some US Macroeconomic Series Review Article
Pages 175-198
George Kapetanios, Elias Tzavalis
Chapter 8 Trend-Cycle Decomposition Models with Smooth-Transition Parameters: Evidence from U.S. Economic Time Series Review Article
Pages 199-219
Siem Jan Koopman, Kai Ming Lee, Soon Yip Wong
Chapter 9 Modeling Inflation and Money Demand Using a Fourier-Series Approximation Review Article
Pages 221-246
Ralf Becker, Walter Enders, Stan Hurn
Chapter 10 Random Walk Smooth Transition Autoregressive Models Review Article
Pages 247-281
Heather M. Anderson, Chin Nam Low
Chapter 11 Nonlinearity and Structural Change in Interest Rate Reaction Functions for the US, UK and Germany Review Article
Pages 283-310
Mehtap Kesriyeli, Denise R. Osborn, Marianne Sensier
Chapter 12 State Asymmetries in the Effects of Monetary Policy Shocks on Output: Some New Evidence for the Euro-Area Review Article
Pages 311-331
Juan J. Dolado, Ramón María-Dolores
Chapter 13 Non-linear Dynamics in Output, Real Exchange Rates and Real Money Balances: Norway, 1830–2003 Review Article
Pages 333-377
Q. Farooq Akram, Øyvind Eitrheim, Lucio Sarno
Chapter 14 A Predictive Comparison of Some Simple Long- and Short Memory Models of Daily U.S. Stock Returns, with Emphasis on Business Cycle Effects Review Article
Pages 379-405
Geetesh Bhardwaj, Norman R. Swanson
Chapter 15 Nonlinear Modeling of the Changing Lag Structure in U.S. Housing Construction Review Article
Pages 407-429
Christian M. Dahl, Tamer Kulaksιzoğlu
Subject Index
Pages 431-435
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Vorlesungen über Baustatik: Zweiter Band: Statisch unbestimmte Systeme
دانلود کتاب Discovering Statistics Using R
دانلود کتاب Command Transitions in Public Administration: A Quantitative and Qualitative Analysis of Proactive Strategies
دانلود کتاب Sinner's Creed
