Nonlinear Economic Dynamics and Financial Modelling: Essays in Honour of Carl Chiarella

این کتاب منعکس کننده وضعیت هنر در پویایی های غیرخطی اقتصادی، مدل سازی بازار مالی و امور مالی کمی است. این شامل هجده مقاله با موضوعاتی از اقتصاد کلان عدم تعادل، پویایی پولی، انحصار، بازار مالی و مدل‌های بازار سفارش محدود با عوامل ناهمگن منطقی محدود تا تخمین، مدل‌سازی سری زمانی و تحلیل تجربی و از مدیریت ریسک محصولات با نرخ بهره، نوسانات قیمت آتی است. و قیمت‌گذاری گزینه آمریکایی با نوسانات تصادفی برای ارزیابی ریسک و مشتقات بازار برق. این کتاب برخی از جدیدترین ابزارهای تحقیقاتی در این زمینه ها را به تصویر می کشد و برای اقتصاددانانی که در پویایی های اقتصادی و مدل سازی بازار مالی کار می کنند، برای ریاضیدانانی که علاقه مند به استفاده از نظریه پیچیدگی در اقتصاد و امور مالی هستند و برای متخصصان و محققان بازار در زمینه کمی مورد توجه قرار خواهد گرفت. امور مالی علاقه مند به سفارش محدود، مدل سازی بازار آتی و برق، قیمت گذاری مشتقات و مدیریت ریسک است.

This book reflects the state of the art on nonlinear economic dynamics, financial market modelling and quantitative finance. It contains eighteen papers with topics ranging from disequilibrium macroeconomics, monetary dynamics, monopoly, financial market and limit order market models with boundedly rational heterogeneous agents to estimation, time series modelling and empirical analysis and from risk management of interest-rate products, futures price volatility and American option pricing with stochastic volatility to evaluation of risk and derivatives of electricity market. The book illustrates some of the most recent research tools in these areas and will be of interest to economists working in economic dynamics and financial market modelling, to mathematicians who are interested in applying complexity theory to economics and finance and to market practitioners and researchers in quantitative finance interested in limit order, futures and electricity market modelling, derivative pricing and risk management.