Nonlinear and Convex Analysis in Economic Theory

مقالات جمع‌آوری‌شده در این جلد، کمک‌هایی به T.I.Tech./K.E.S است. کنفرانس تحلیل غیرخطی و محدب در تئوری اقتصادی، که در دانشگاه کیو، 2 تا 4 ژوئیه 1993 برگزار شد. Nihon Keizai Shimbun Inc.. بسیاری از مسائل اقتصادی را می توان به عنوان بهینه سازی های محدود و تعادل راه حل های آنها فرموله کرد. تجزیه و تحلیل غیرخطی محدب، اقتصاددانان را با ماشین آلات ریاضی ضروری برای این مشکلات ناشی از تئوری اقتصادی عرضه کرده است. برعکس، ریاضیدانانی که در این رشته از تجزیه و تحلیل کار می‌کنند، با مشکلات ریاضی مختلفی که به‌وسیله مسائل اقتصادی مطرح شده‌اند، تحریک شده‌اند. اگرچه تاکید ویژه ما بر "غیرخطی بودن" و "پیشرفتگی" در رابطه با تئوری های اقتصادی بود، اما جنبه های تصادفی اقتصاد مالی را نیز با در نظر گرفتن رشد سریع قابل توجه این رشته در طول سال گذشته در پروژه خود گنجانده ایم. دهه این کنفرانس برای گرد هم آوردن آن دسته از ریاضیدانانی که به طور جدی علاقه مند به دریافت محرک های چالش برانگیز جدید از نظریه های اقتصادی بودند، با اقتصاددانانی که به دنبال سلاح های ریاضی موثر برای تحقیقات خود بودند، طراحی شد. سی سخنرانی دعوت شده (شش مورد از آنها گفتگوهای عمومی بود) که در این کنفرانس ارائه شد، تقریباً تحت شش عنوان زیر طبقه بندی شدند: 1) سیستم های دینامیکی غیرخطی و نوسانات تجاری، . 2) نظریه نقطه ثابت، 3) تحلیل محدب و بهینه سازی، 4) ارزش ویژه اپراتورهای مثبت، 5) تحلیل تصادفی و بازار مالی، 6) تجزیه و تحلیل تعادل عمومی.

The papers collected in this volume are contributions to T.I.Tech./K.E.S. Conference on Nonlinear and Convex Analysis in Economic Theory, which was held at Keio University, July 2-4, 1993. The conference was organized by Tokyo Institute of Technology (T. I. Tech.) and the Keio Economic Society (K. E. S.) , and supported by Nihon Keizai Shimbun Inc .. A lot of economic problems can be formulated as constrained optimiza­ tions and equilibrations of their solutions. Nonlinear-convex analysis has been supplying economists with indispensable mathematical machineries for these problems arising in economic theory. Conversely, mathematicians working in this discipline of analysis have been stimulated by various mathematical difficulties raised by economic the­ ories. Although our special emphasis was laid upon "nonlinearity" and "con­ vexity" in relation with economic theories, we also incorporated stochastic aspects of financial economics in our project taking account of the remark­ able rapid growth of this discipline during the last decade. The conference was designed to bring together those mathematicians who were seriously interested in getting new challenging stimuli from economic theories with those economists who were seeking for effective mathematical weapons for their researches. Thirty invited talks (six of them were plenary talks) given at the conf- ence were roughly classified under the following six headings : 1) Nonlinear Dynamical Systems and Business Fluctuations, . 2) Fixed Point Theory, 3) Convex Analysis and Optimization, 4) Eigenvalue of Positive Operators, 5) Stochastic Analysis and Financial Market, 6) General Equilibrium Analysis.