Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen: Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse

مدیریت بازرگانی همیشه از مدل‌های رسمی برای تجزیه و تحلیل پدیده‌های بازار یا عملیاتی و به عنوان کمک عملی تصمیم‌گیری استفاده کرده است. یک نقطه مرکزی، شناسایی ارتباط بین متغیرهای اقتصادی است. برای اطمینان از کیفیت این مدل‌ها، وابستگی‌های غیرخطی باید به میزان فزاینده‌ای در نظر گرفته شوند.

اینگو مولر کمک کلی برای مدل‌سازی و تجزیه و تحلیل داده‌ها، گردآوری دقیق و طبقه‌بندی ثروت ارائه می‌دهد. آزمون های آماری او سپس آزمون لامبدا را ارائه می‌کند که یک روش آماری جدید برای تجزیه و تحلیل وابستگی‌های غیرخطی است. مطالعات شبیه‌سازی گسترده و عملی نشان می‌دهد که ویژگی‌های کیفی شگفت‌انگیز را می‌توان حتی با اندازه‌های نمونه کوچک به دست آورد. مطالعه موردی در مورد عوامل تعیین کننده تحولات نرخ ارز، مزایای عملی بالای روش آزمون را نشان می دهد.

Seit jeher nutzt die Betriebswirtschaftslehre formale Modelle zur Analyse marktlicher oder betrieblicher Phänomene und als praktische Entscheidungshilfe. Ein zentraler Punkt ist dabei die Identifikation von Zusammenhängen zwischen den ökonomischen Größen. Um die Qualität dieser Modelle zu gewährleisten, müssen in zunehmendem Maße nichtlineare Abhängigkeiten berücksichtigt werden.

Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests. Anschließend stellt er mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor. Die umfangreichen und praxisnahen Simulationsstudien zeigen, dass bereits mit geringen Stichprobenumfängen erstaunliche Güteeigenschaften erreicht werden. Eine Fallstudie zu Determinanten der Wechselkursentwicklung belegt den hohen praktischen Nutzen des Testverfahrens.