New Operational Approaches for Financial Modelling

th این کتاب به 19 جلسه گروه کاری EURO در مدل سازی مالی، که در Chania، کرت، یونان، 28 تا 30 نوامبر 1996 برگزار شد، اختصاص داده شده است. گروه کاری EURO در مورد مدل سازی مالی در سپتامبر 1986 در لیسبون تأسیس شد. زمینه اصلی مورد علاقه گروه کاری را می توان به عنوان "توسعه مدل های مالی که به حل مشکلات مدیران مالی در شرکت کمک می کند" توصیف کرد. از این منظر، اهداف زیر گروه کاری متمایز می شود: • ارائه یک انجمن بین المللی برای تبادل اطلاعات و تجربه در مورد مدل سازی مالی. • تشویق به تحقیق در مدل سازی مالی (به عنوان مثال، تکنیک های جدید، روش شناسی، نرم افزار، مطالعات تجربی، و غیره). • تحریک و تقویت تعامل بین تئوری اقتصادی مالی و عمل تصمیم گیری مالی. • همکاری و تبادل اطلاعات با دانشگاه ها و مؤسسات مالی در سراسر اروپا. با توجه به اهداف فوق، هدف اصلی این کتاب ارائه برخی رویکردهای عملیاتی جدید (مانند شبکه های عصبی، تجزیه و تحلیل چند معیاره، الگوریتم های بهینه سازی جدید، نرم افزار تصمیم گیری و غیره) برای مدل سازی مالی، هم در سطح نظری و هم در سطح عملی است. بدین ترتیب جلد حاضر در نه فصل تنظیم شده است. فصل اول به روندهای جدید در مدل سازی مالی اشاره دارد و شامل دو مقاله دعوت شده توسط گیل آلوجا و پاردالوس می باشد. فصل دوم شامل مقالاتی در مورد موضوع محاسبات و مالی با کارایی بالا است که یک پروژه اتحادیه اروپایی است که در آن برخی از اعضای کارگروه EURO در مدل‌سازی مالی (Spronk، Zenios، Dempster و غیره) شرکت می‌کنند.

th This book is devoted to the 19 Meeting of the EURO Working Group on Financial Modelling, held in Chania, Crete, Greece,November28-30, 1996. The EURO Working Group on Financial Modelling was founded in September 1986 in Lisbon. The primary field of interest for the Working Group can be described as "the development of financial models that help to solve problems facedby financial managers in the firm". From this point of view, the following objectivesof the Working Group are distinguished: • providing an international forum for exchange of information and experience on financial modelling; • encouraging research in financial modelling (i. e. new techniques, methodologies, software,empirical studies,etc. ); • stimulating and strengthening the interaction between financial economic theory and the practice of financial decision making; • cooperating and exchanging information with universities and financial institutions throughout Europe. According to the aboveobjectives,the basic aim of this book is to present some new operational approaches (i. e. neural nets, multicriteria analysis, new optimization algorithms, decision software, etc. ) for financial modelling, both in a theoretical and practical levels. Thus, the present volume is divided in nine chapters. The first chapter refers to the new trends in financial modelling and includes two invited papers by Gil-Aluja and Pardalos. The second chapter involves papers on the topic of high performance computing and finance which is a European union project in which participate some members of the EURO Working Group on Financial Modelling (Spronk, Zenios, Dempster, etc. ).