New Developments in Time Series Econometrics

این کتاب شامل یازده مقاله است که کاربردهای تجربی و همچنین بسط نظری برخی از هیجان‌انگیزترین پیشرفت‌های اخیر در اقتصاد سنجی سری زمانی را ارائه می‌کند. مقالات حول سه موضوع کلی گروه بندی می شوند: (I) مدل سازی سری های زمانی چند متغیره. (II) تجزیه و تحلیل تغییرات ساختاری. (III) فصلی و ادغام کسری. از آنجایی که این موضوعات ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، چندین موضوع دیگر نیز ارزش تاکید دارند: مدل‌های خودرگرسیون برداری (VAR)، مدل‌های هم‌جمعی و تصحیح خطا، روش‌های ناپارامتریک در سری‌های زمانی، و مدل‌های یکپارچه کسری. محققان و دانشجویان علاقه مند به امور مالی تجربی و اقتصاد کلان در این مجموعه نمونه ای قابل ملاحظه از کارهای اخیر در این زمینه را خواهند یافت.

This book contains eleven articles which provide empirical applications as well as theoretical extensions of some of the most exciting recent developments in time-series econometrics. The papers are grouped around three broad themes: (I) the modeling of multivariate times series; (II) the analysis of structural change; (III) seasonality and fractional integration. Since these themes are closely inter-related, several other topics covered are also worth stressing: vector autoregressive (VAR) models, cointegration and error-correction models, nonparametric methods in time series, and fractionally integrated models. Researchers and students interested in macroeconomic and empirical finance will find in this collection a remarkably representative sample of recent work in this area.