Neuronale Netze im Portfoliomanagement

مدیران پورتفولیو همیشه با تصمیمات انتخاب و زمان بندی مواجه هستند که تا حد زیادی موفقیت سرمایه گذاری در بازار سهام را تعیین می کند. ایگنازیو بنناتی بررسی می کند که چگونه شبکه های عصبی مصنوعی می توانند در مدیریت پورتفولیو برای حل مشکلات انتخاب و زمان بندی استفاده شوند. نویسنده از یک شبیه ساز موجود استفاده می کند که برای اهداف خود آن را گسترش داده است و مدل های مختلف نمونه کارها هنجاری را در نظر می گیرد. در یک مطالعه تجربی، نتایج با استفاده از شبیه‌سازی مدیر پورتفولیو بررسی می‌شوند.

Portfoliomanager werden stets mit Selektions- und Timingentscheidungen konfrontiert, die den Erfolg einer Anlage am Aktienmarkt maßgeblich bestimmen. Ignazio Benenati untersucht, wie sich künstliche neuronale Netze im Portfoliomanagement zur Lösung des Selektions- und Timingproblems einsetzen lassen. Der Autor bedient sich eines bestehenden Simulators, den er für seine Zwecke erweitert hat, und berücksichtigt verschiedene normative Portfoliomodelle. In einer empirischen Untersuchung werden die Ergebnisse anhand der Simulation eines Portfoliomanagers überprüft.