دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: John G. Taylor (auth.), Jimmy Shadbolt MSc, John G. Taylor BA, BSc, MA, PhD, FlnstP (eds.) سری: Perspectives in Neural Computing ISBN (شابک) : 9781852335311, 9781447101512 ناشر: Springer-Verlag London سال نشر: 2002 تعداد صفحات: 265 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 17 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب شبکه های عصبی و بازارهای مالی: پیش بینی، ترکیب و بهینه سازی پورتفولیو: هوش مصنوعی (شامل رباتیک)، سیستمهای مبتنی بر هدف و کاربرد ویژه، مالی/سرمایهگذاری/بانکداری، آمار برای تجارت/اقتصاد/مالی ریاضی/بیمه
در صورت تبدیل فایل کتاب Neural Networks and the Financial Markets: Predicting, Combining and Portfolio Optimisation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب شبکه های عصبی و بازارهای مالی: پیش بینی، ترکیب و بهینه سازی پورتفولیو نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این جلد به پیش بینی مالی از طیف وسیعی از دیدگاه ها نگاه می
کند. شامل موارد زیر است:
- استدلال های اقتصادی
- عملی بودن بازارها
- نحوه استفاده از پیش بینی ها
- نحوه انجام پیش بینی ها
- چگونه پیش بینی ها به چیزی قابل استفاده تبدیل می شوند (محل
دارایی ها)
این یک بحث از تئوری استاندارد با مواد پیشرفته در طیف گسترده ای
از تکنیک های پردازش اطلاعات است که برای مشکلات مالی پیشرفته
استفاده می شود. تمام تکنیکها با مثالهای واقعی با استفاده از
دادههای واقعی بازار نشان داده میشوند و نشان میدهند که
استخراج اطلاعات از مجموعه دادههای بسیار پر سر و صدا و پراکنده
امکانپذیر است.
این کتاب عمدتاً برای محققان پیشبینی مالی، تجزیه و تحلیل
سریهای زمانی و پردازش اطلاعات، مورد توجه مدیران صندوقهای کمی
و سایر متخصصان درگیر در پیشبینی مالی نیز خواهد بود.
This volume looks at financial prediction from a broad range of
perspectives. It covers:
- the economic arguments
- the practicalities of the markets
- how predictions are used
- how predictions are made
- how predictions are turned into something usable (asset
locations)
It combines a discussion of standard theory with
state-of-the-art material on a wide range of information
processing techniques as applied to cutting-edge financial
problems. All the techniques are demonstrated with real
examples using actual market data, and show that it is possible
to extract information from very noisy, sparse data sets.
Aimed primarily at researchers in financial prediction, time
series analysis and information processing, this book will also
be of interest to quantitative fund managers and other
professionals involved in financial prediction.
Front Matter....Pages i-xiii
Front Matter....Pages 1-1
Introduction to the Financial Markets....Pages 3-9
Univariate and Multivariate Time Series Predictions....Pages 11-22
Evidence of Predictability in Financial Markets....Pages 23-33
Bond Pricing and the Yield Curve....Pages 35-40
Data Selection....Pages 41-45
Front Matter....Pages 47-47
General Form of Models of Financial Markets....Pages 49-53
Overfitting, Generalisation and Regularisation....Pages 55-59
The Bootstrap, Bagging and Ensembles....Pages 61-67
Linear Models....Pages 69-76
Input Selection....Pages 77-83
Front Matter....Pages 85-85
Neural Networks....Pages 87-93
Learning Trading Strategies for Imperfect Markets....Pages 95-108
Dynamical Systems Perspective and Embedding....Pages 109-115
Vector Machines....Pages 117-121
Bayesian Methods and Evidence....Pages 123-130
Front Matter....Pages 131-132
Yield Curve Modelling....Pages 133-143
Predicting Bonds Using the Linear Relevance Vector Machine....Pages 145-155
Artificial Neural Network....Pages 157-166
Adaptive Lag Networks....Pages 167-174
Network Integration....Pages 175-179
Front Matter....Pages 131-132
Cointegration....Pages 181-191
Joint Optimisation in Statistical Arbitrage Trading....Pages 193-201
Univariate Modelling....Pages 203-210
Combining Models....Pages 211-217
Front Matter....Pages 219-219
Portfolio Optimisation....Pages 221-246
Multi-Agent Modelling....Pages 247-252
Financial Prediction Modelling: Summary and Future Avenues....Pages 253-258
Back Matter....Pages 259-273