مشخصات کتاب

Neural Networks and the Financial Markets: Predicting, Combining and Portfolio Optimisation

ویرایش: 1 
نویسندگان: John G. Taylor (auth.),  Jimmy Shadbolt MSc,  John G. Taylor BA,  BSc,  MA,  PhD,  FlnstP (eds.)  
سری: Perspectives in Neural Computing 
ISBN (شابک) : 9781852335311, 9781447101512 
ناشر: Springer-Verlag London 
سال نشر: 2002 
تعداد صفحات: 265 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 17 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب شبکه های عصبی و بازارهای مالی: پیش بینی، ترکیب و بهینه سازی پورتفولیو: هوش مصنوعی (شامل رباتیک)، سیستم‌های مبتنی بر هدف و کاربرد ویژه، مالی/سرمایه‌گذاری/بانکداری، آمار برای تجارت/اقتصاد/مالی ریاضی/بیمه

در صورت تبدیل فایل کتاب Neural Networks and the Financial Markets: Predicting, Combining and Portfolio Optimisation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب شبکه های عصبی و بازارهای مالی: پیش بینی، ترکیب و بهینه سازی پورتفولیو نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب شبکه های عصبی و بازارهای مالی: پیش بینی، ترکیب و بهینه سازی پورتفولیو

این جلد به پیش بینی مالی از طیف وسیعی از دیدگاه ها نگاه می کند. شامل موارد زیر است:
- استدلال های اقتصادی
- عملی بودن بازارها
- نحوه استفاده از پیش بینی ها
- نحوه انجام پیش بینی ها
- چگونه پیش بینی ها به چیزی قابل استفاده تبدیل می شوند (محل دارایی ها)
این یک بحث از تئوری استاندارد با مواد پیشرفته در طیف گسترده ای از تکنیک های پردازش اطلاعات است که برای مشکلات مالی پیشرفته استفاده می شود. تمام تکنیک‌ها با مثال‌های واقعی با استفاده از داده‌های واقعی بازار نشان داده می‌شوند و نشان می‌دهند که استخراج اطلاعات از مجموعه داده‌های بسیار پر سر و صدا و پراکنده امکان‌پذیر است.
این کتاب عمدتاً برای محققان پیش‌بینی مالی، تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی و پردازش اطلاعات، مورد توجه مدیران صندوق‌های کمی و سایر متخصصان درگیر در پیش‌بینی مالی نیز خواهد بود.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This volume looks at financial prediction from a broad range of perspectives. It covers:
- the economic arguments
- the practicalities of the markets
- how predictions are used
- how predictions are made
- how predictions are turned into something usable (asset locations)
It combines a discussion of standard theory with state-of-the-art material on a wide range of information processing techniques as applied to cutting-edge financial problems. All the techniques are demonstrated with real examples using actual market data, and show that it is possible to extract information from very noisy, sparse data sets.
Aimed primarily at researchers in financial prediction, time series analysis and information processing, this book will also be of interest to quantitative fund managers and other professionals involved in financial prediction.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xiii
Front Matter....Pages 1-1
Introduction to the Financial Markets....Pages 3-9
Univariate and Multivariate Time Series Predictions....Pages 11-22
Evidence of Predictability in Financial Markets....Pages 23-33
Bond Pricing and the Yield Curve....Pages 35-40
Data Selection....Pages 41-45
Front Matter....Pages 47-47
General Form of Models of Financial Markets....Pages 49-53
Overfitting, Generalisation and Regularisation....Pages 55-59
The Bootstrap, Bagging and Ensembles....Pages 61-67
Linear Models....Pages 69-76
Input Selection....Pages 77-83
Front Matter....Pages 85-85
Neural Networks....Pages 87-93
Learning Trading Strategies for Imperfect Markets....Pages 95-108
Dynamical Systems Perspective and Embedding....Pages 109-115
Vector Machines....Pages 117-121
Bayesian Methods and Evidence....Pages 123-130
Front Matter....Pages 131-132
Yield Curve Modelling....Pages 133-143
Predicting Bonds Using the Linear Relevance Vector Machine....Pages 145-155
Artificial Neural Network....Pages 157-166
Adaptive Lag Networks....Pages 167-174
Network Integration....Pages 175-179
Front Matter....Pages 131-132
Cointegration....Pages 181-191
Joint Optimisation in Statistical Arbitrage Trading....Pages 193-201
Univariate Modelling....Pages 203-210
Combining Models....Pages 211-217
Front Matter....Pages 219-219
Portfolio Optimisation....Pages 221-246
Multi-Agent Modelling....Pages 247-252
Financial Prediction Modelling: Summary and Future Avenues....Pages 253-258
Back Matter....Pages 259-273

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Analytical Philosophy in Comparative Perspective : Exploratory Essays in Current Theories and Classical Indian Theories of Meaning and Reference

دانلود کتاب Fundamentals of Rolling

دانلود کتاب Numbers

دانلود کتاب The pleasure in drawing

دانلود کتاب Laboratory Animal Medicine, Second Edition (American College of Laboratory Animal Medicine)