Natural Computing in Computational Finance

محاسبات طبیعی در امور مالی محاسباتی یک جلد نوآورانه شامل پانزده فصل است که کاربردهای پیشرفته محاسبات طبیعی یا مدل‌سازی مبتنی بر عامل را در امور مالی محاسباتی مدرن نشان می‌دهد. پس از یک فصل مقدماتی، کتاب در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول به کاربردهای بهینه‌سازی محاسبات طبیعی می‌پردازد که کاربرد طیف گسترده‌ای از الگوریتم‌ها از جمله الگوریتم‌های ژنتیک، تکامل دیفرانسیل، استراتژی‌های تکامل، الگوریتم‌های تکاملی الهام‌گرفته از کوانتومی و الگوریتم‌های علوفه‌جویی باکتری‌ها را برای کاربردهای مالی متعدد از جمله بهینه‌سازی پورتفولیو، تخصیص سرمایه و قیمت گذاری دارایی بخش دوم استفاده از روش‌های محاسباتی طبیعی مانند برنامه‌ریزی ژنتیکی، هیبریدهای شبکه عصبی و هیبریدهای فازی-تکاملی را برای القای مدل به منظور ساختن معاملات بازار، امتیازدهی اعتبار و سیستم‌های پیش‌بینی بازار بررسی می‌کند. بخش آخر طیفی از کاربردهای مبتنی بر عامل از جمله مدل‌سازی کارت پرداخت و بازارهای مالی را نشان می‌دهد. هر فصل مقدمه‌ای بر روش‌شناسی محاسبات طبیعی مربوطه و همچنین توضیح واضحی از کاربرد مالی مورد بررسی ارائه می‌دهد.

این کتاب به گونه‌ای نوشته شده است که برای مخاطبان گسترده و قابل دسترسی باشد. باید در زمینه‌های محاسبات طبیعی و مالی مورد علاقه پزشکان، دانشگاهیان و دانشجویان باشد.

Natural Computing in Computational Finance is a innovative volume containing fifteen chapters which illustrate cutting-edge applications of natural computing or agent-based modeling in modern computational finance. Following an introductory chapter the book is organized into three sections. The first section deals with optimization applications of natural computing demonstrating the application of a broad range of algorithms including, genetic algorithms, differential evolution, evolution strategies, quantum-inspired evolutionary algorithms and bacterial foraging algorithms to multiple financial applications including portfolio optimization, fund allocation and asset pricing. The second section explores the use of natural computing methodologies such as genetic programming, neural network hybrids and fuzzy-evolutionary hybrids for model induction in order to construct market trading, credit scoring and market prediction systems. The final section illustrates a range of agent-based applications including the modeling of payment card and financial markets. Each chapter provides an introduction to the relevant natural computing methodology as well as providing a clear description of the financial application addressed.

The book was written to be accessible to a wide audience and should be of interest to practitioners, academics and students, in the fields of both natural computing and finance.