Multicriteria Portfolio Construction with Python

ویرایش: 1st ed. 
نویسندگان: Elissaios Sarmas,  Panos Xidonas,  Haris Doukas  
سری: Springer Optimization and Its Applications 163 
ISBN (شابک) : 9783030537425, 9783030537432 
ناشر: Springer International Publishing;Springer 
سال نشر: 2020 
تعداد صفحات: 182 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 51,000



این کتاب موضوعاتی در مدیریت پورتفولیو و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (MCDA) را پوشش می دهد و روشی شفاف و یکپارچه برای فرآیند ساخت نمونه کارها ارائه می دهد. مهمترین ویژگی کتاب شامل چارچوب روش‌شناختی پیشنهادی است که دو زیرسیستم مجزا، زیرسیستم انتخاب پورتفولیو و زیرسیستم بهینه‌سازی پورتفولیو را ادغام می‌کند. یکی دیگر از نکات برجسته کتاب شامل پیاده سازی دقیق و گام به گام الگوریتم های چند معیاره پیشنهادی در پایتون است. پیاده سازی به تفصیل ارائه شده است. هر مرحله از ورود داده ها تا استخراج نتایج به طور مفصل شرح داده شده است. الگوریتم‌ها در سلول‌های کوچکی از کد سازماندهی می‌شوند که با اظهارات و نظرات هدفمند همراه است تا به خواننده کمک کند تا مکانیزم آنها را به طور کامل درک کند. پیوندی برای دسترسی به کد منبع از طریق GitHub به خوانندگان ارائه می‌شود.

این اثر همچنین می‌تواند به عنوان مرجعی در نظر گرفته شود که تحقیقات پیشرفته‌ای را در مورد ساخت پورتفولیو با اهداف و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری چندگانه و پیچیده ارائه می‌کند. کتاب از هشت فصل تشکیل شده است. مقدمه ای کوتاه در فصل 1 ارائه شده است. مسائل اساسی نظریه پورتفولیو مدرن در فصل 2 مورد بحث قرار می گیرد. در فصل 3، روش های کمک تصمیم گیری چند معیاره مختلف، گسسته یا پیوسته، به طور مختصر توضیح داده شده است. در فصل چهارم، مروری جامع بر ادبیات منتشر شده در زمینه مدیریت پورتفولیو چند معیاره در نظر گرفته شده است. در فصل 5، یک روش ساخت نمونه کارها چند معیاره یکپارچه و اصلی توسعه یافته است. فصل 6 سیستم اطلاعاتی مبتنی بر وب را ارائه می‌کند که چارچوب روش‌شناختی پیشنهادی در آن پیاده‌سازی شده است. در فصل 7، کاربرد تجربی روش پیشنهادی مورد بحث قرار گرفته است و در فصل 8، نویسندگان نتیجه‌گیری کلی ارائه می‌کنند.

هدف خوانندگان کتاب، گروهی متنوع از جمله مدیران صندوق‌ها است. مدیران ریسک، مشاوران سرمایه گذاری، بانکداران، سرمایه گذاران خصوصی، دانشمندان تجزیه و تحلیل، دانشمندان محققین عملیات، و مهندسان کامپیوتر، به نام چند مورد. بخش‌هایی از کتاب ممکن است به عنوان آموزشی برای دوره‌های پیشرفته کارشناسی یا کارشناسی ارشد در تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری، مهندسی پورتفولیو، علوم تصمیم‌گیری، علوم کامپیوتر، یا مهندسی مالی استفاده شود.

This book covers topics in portfolio management and multicriteria decision analysis (MCDA), presenting a transparent and unified methodology for the portfolio construction process. The most important feature of the book includes the proposed methodological framework that integrates two individual subsystems, the portfolio selection subsystem and the portfolio optimization subsystem. An additional highlight of the book includes the detailed, step-by-step implementation of the proposed multicriteria algorithms in Python. The implementation is presented in detail; each step is elaborately described, from the input of the data to the extraction of the results. Algorithms are organized into small cells of code, accompanied by targeted remarks and comments, in order to help the reader to fully understand their mechanics. Readers are provided with a link to access the source code through GitHub.

This Work may also be considered as a reference which presents the state-of-art research on portfolio construction with multiple and complex investment objectives and constraints. The book consists of eight chapters. A brief introduction is provided in Chapter 1. The fundamental issues of modern portfolio theory are discussed in Chapter 2. In Chapter 3, the various multicriteria decision aid methods, either discrete or continuous, are concisely described. In Chapter 4, a comprehensive review of the published literature in the field of multicriteria portfolio management is considered. In Chapter 5, an integrated and original multicriteria portfolio construction methodology is developed. Chapter 6 presents the web-based information system, in which the suggested methodological framework has been implemented. In Chapter 7, the experimental application of the proposed methodology is discussed and in Chapter 8, the authors provide overall conclusions.

The readership of the book aims to be a diverse group, including fund managers, risk managers, investment advisors, bankers, private investors, analytics scientists, operations researchers scientists, and computer engineers, to name just several. Portions of the book may be used as instructional for either advanced undergraduate or post-graduate courses in investment analysis, portfolio engineering, decision science, computer science, or financial engineering.

Front Matter ....Pages i-ix
 Introduction  (Elissaios Sarmas, Panos Xidonas, Haris Doukas)....Pages 1-3
 The Portfolio Management Problem  (Elissaios Sarmas, Panos Xidonas, Haris Doukas)....Pages 5-17
 Multicriteria Decision Analysis Methods  (Elissaios Sarmas, Panos Xidonas, Haris Doukas)....Pages 19-34
 Literature Review  (Elissaios Sarmas, Panos Xidonas, Haris Doukas)....Pages 35-43
 The Proposed Methodology  (Elissaios Sarmas, Panos Xidonas, Haris Doukas)....Pages 45-77
 Information System in Python  (Elissaios Sarmas, Panos Xidonas, Haris Doukas)....Pages 79-128
 Empirical Testing  (Elissaios Sarmas, Panos Xidonas, Haris Doukas)....Pages 129-144
 Concluding Remarks and Future Prospects  (Elissaios Sarmas, Panos Xidonas, Haris Doukas)....Pages 145-146
Back Matter ....Pages 147-176