Multi-period Asset Allocation SmartFolio Theoretical Background

دسته بندی: سرمایه گذاری
ویرایش:  
 
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 59 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 618 کیلوبایت 

قیمت کتاب (تومان) : 35,000

نویسنده. - فن آوری های سرمایه گذاری مدرن، 2008. - 59 p. (на انگл. языке) Излагактся современная портфельная теория инвестиций. مطالب.
اطلاعات عمومی.< br/>بررسی اجمالی فصل‌ها.
اصلاح قیمت‌های تاریخی.
انواع بازده.
مدل تحلیلی.
مدل تحلیلی بازار مالی.
تجزیه و تحلیل پورتفولیو.
تعاریف.
نمونه کارها تحلیلی.
نمونه کارها تاریخی.
بهینه سازی پورتفولیو.
عملکردهای سودمند.
معیارهای ریسک گریزی.
رویکرد توابع سودمند در مقابل میانگین رویکرد واریانس.
مرز کارآمد.
معیارهای بهینه.
بهینه‌سازی بدترین سناریو.
بهینه‌سازی حرکت به جلو.
مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر عامل.
رویکرد کلی.
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای.
مدل قیمت گذاری دارایی فاما-فرانسوی.
تخمین پارامتر مدل.
برآورد حداکثر احتمال میانگین ها و کوواریانس ها.
تخمین های پیشرفته.
مدل بلک-لیترمن.
استراتژی های پویای پورتفولیو.
بیمه پورتفولیو.
هزینه های معاملات متناسب و منطقه عدم فعالیت.
ابزارهای مدیریت ریسک.
تعاریف.
تکنیک‌های محاسبه.
ضمیمه‌ها.
پیوست A الگوریتم راه‌اندازی بلوک.
پیوست B نوسانات نزولی.
پیوست C رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها و معیارهای عملکرد.
پیوست D تعاریف انتخاب شده.
مرجع.
پیوندهای مفید.
جدول نمادها.

Автор неизвестен. — Modern Investment Technologies, 2008. — 59 с. (на англ. языке) Излагактся современная портфельная теория инвестиций. Contents.
General Information.
Chapters Overview.
Correction Of Historical Prices.
Types Of Returns.
Analytical Model.
Analytical Model Of Financial Market.
Portfolio Analytics.
Definitions.
Analytical Portfolio.
Historical Portfolio.
Portfolio Optimization.
Utility Functions.
Measures Of Risk Aversion.
Utility Functions Approach Vs Mean-Variance Approach.
Efficient Frontier.
Optimality Criteria.
Worst-Case Scenario Optimization.
Walk-Forward Optimization.
Factor-Based Asset Pricing Models.
General Approach.
Capital Asset Pricing Model.
Fama-French -Factor Asset Pricing Model.
Model Parameter Estimation.
Maximum Likelihood Estimates Of Means And Covariances.
Advanced Estimates.
The Black-Litterman Model.
Dynamic Portfolio Strategies.
Portfolio Insurance.
Proportional Transaction Costs And Inaction Region.
Risk Management Tools.
Definitions.
Calculation Techniques.
Appendices.
Appendix A Block Bootstrapping Algorithm.
Appendix B Downside Volatility.
Appendix C Investments Ranking And Performance Measures.
Appendix D Selected Definitions.
References.
Useful Links.
Table Of Symbols.