مشخصات کتاب

Mortgage Valuation Models: Embedded Options, Risk, and Uncertainty

ویرایش: 1 
نویسندگان: Andrew Davidson. Alexander Levin  
سری: Financial Management Association Survey and Synthesis 
ISBN (شابک) : 0199998167, 9780199998166 
ناشر: Oxford University Press 
سال نشر: 2014 
تعداد صفحات: 465 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 11 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل های ارزیابی رهن: گزینه های جاسازی شده ، ریسک و عدم قطعیت: شرایط اقتصادی، اقتصاد، کسب و کار و پول، ارزش گذاری، امور مالی شرکت، امور مالی، کسب و کار و پول، سرمایه گذاری، تجزیه و تحلیل و استراتژی، اوراق قرضه، کالاها، معاملات آتی، مقدمه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، تجارت آنلاین، گزینه ها، املاک و مستغلات، املاک و مستغلات، ,اقتصاد,تئوری اقتصادی,اقتصاد کلان,اقتصاد خرد,تجارت و امور مالی,کتابهای درسی جدید, مستعمل و اجاره ای,بوتیک تخصصی,مالی,تجاری و مالی,کتابهای درسی جدید, مستعمل و اجاره ای, Specialty Boutique &Newcurities,Butique & Finance,Business,Butique استفاده شده

در صورت تبدیل فایل کتاب Mortgage Valuation Models: Embedded Options, Risk, and Uncertainty به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل های ارزیابی رهن: گزینه های جاسازی شده ، ریسک و عدم قطعیت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل های ارزیابی رهن: گزینه های جاسازی شده ، ریسک و عدم قطعیت

اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن (MBS) یکی از پیچیده ترین ابزارهای مالی است. تجزیه و تحلیل MBS نیاز به ترکیب تجزیه و تحلیل تجربی رفتار وام گیرنده با مدل‌سازی ریاضی نرخ بهره و قیمت مسکن دارد. در طول 25 سال گذشته، اندرو دیویدسون و الکساندر لوین در لبه پیشرو ارزیابی و تحلیل ریسک MBS بوده اند.

مدل‌های ارزش‌گذاری وام مسکن: گزینه‌های تعبیه‌شده، ریسک و عدم قطعیت شامل شرح مفصلی از نظریه‌های پیچیده و روش‌های پیشرفته‌ای است که نویسندگان در تحلیل‌های دنیای واقعی اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن استفاده می‌کنند. مسائلی مانند پیچیدگی، گزینه های وام گیرنده، عدم قطعیت و ریسک مدل نقش اصلی را در رویکرد نویسندگان به ارزش گذاری MBS بازی می کنند. این پوشش طیفی از محصولات وام مسکن از وام ها و اوراق بهادار انتقالی TBA (که باید اعلام شود) تا بخش های تابعی از اوراق بهادار وام مسکن فرعی را در بر می گیرد. با اشاره به CAPM و APT کلاسیک، این کتاب از گسترش مفهوم بی‌طرفی ریسک به مدل‌سازی قیمت مسکن و گزینه‌های وام گیرنده، بسیار فراتر از نرخ‌های بهره، حمایت می‌کند. این روش‌های ارزش‌گذاری را برای MBS آژانس و غیر آژانس از جمله قیمت‌گذاری وام‌های جدید توصیف می‌کند. رویکردهای سنجش ریسک محتاطانه، رتبه بندی و تجزیه؛ و روش‌هایی برای مدل‌سازی پیش‌پرداخت‌ها و پیش‌پرداخت‌های وام‌گیرندگان.

نویسندگان همچنین دلایل کمی بحران مالی 09-2007 را نشان می‌دهند و بینشی را در مورد آینده سیستم مالی مسکن ایالات متحده و مدل‌سازی وام مسکن در حالی که این زمینه به تکامل خود ادامه می‌دهد ارائه می‌کنند. . این کتاب به عنوان پایه ای برای توسعه آینده مدل هایی برای اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن عمل می کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Mortgage-backed securities (MBS) are among the most complex of all financial instruments. Analysis of MBS requires blending empirical analysis of borrower behavior with the mathematical modeling of interest rates and home prices. Over the past 25 years, Andrew Davidson and Alexander Levin have been at the leading edge of MBS valuation and risk analysis.

Mortgage Valuation Models: Embedded Options, Risk, and Uncertainty contains a detailed description of the sophisticated theories and advanced methods that the authors employ in real-world analyses of mortgage-backed securities. Issues such as complexity, borrower options, uncertainty, and model risk play a central role in the authors' approach to the valuation of MBS. The coverage spans the range of mortgage products from loans and TBA (to-be-announced) pass-through securities to subordinate tranches of subprime-mortgage securitizations. With reference to the classical CAPM and APT, the book advocates extending the concept of risk-neutrality to modeling home prices and borrower options, well beyond interest rates. It describes valuation methods for both agency and non-agency MBS including pricing new loans; approaches to prudent risk measurement, ranking, and decomposition; and methods for modeling prepayments and defaults of borrowers.

The authors also reveal quantitative causes of the 2007-09 financial crisis and provide insight into the future of the U.S. housing finance system and mortgage modeling as this field continues to evolve. This book will serve as a foundation for the future development of models for mortgage-backed securities.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Refractory Transition Metal Compounds. High Temperature Cermets

دانلود کتاب The Guru Papers: Masks of Authoritarian Power

دانلود کتاب Canadian annual review of politics and public affairs, 1981

دانلود کتاب Electron Microscopy Methods and Protocols

دانلود کتاب Myotonic Dystrophy: Disease Mechanism, Current Management and Therapeutic Development