More mathematical finance

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان: Mark Suresh Joshi  
سری:  
ISBN (شابک) : 0987122800, 9780987122803 
ناشر: Pilot Whale Press 
سال نشر: 2011 
تعداد صفحات: 251 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 34 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 41,000

عاقبت مورد انتظار "مفاهیم و تمرین مالی ریاضی" اکنون از راه رسیده است. از جایی که جلد اول متوقف شد، طیف وسیعی از موضوعات به طور عمیق پوشش داده شده است. بخش‌های گسترده شامل مشتقات اعتباری پرتفوی، شبه مونت کارلو، کالیبراسیون و اجرای مدل بازار LIBOR، شتاب درختان دوجمله‌ای، تبدیل فوریه در قیمت‌گذاری گزینه و بسیاری موارد دیگر است. در سرتاسر مارک جوشی ترکیب منحصربه‌فرد خود از تئوری، شفافیت، عملی بودن و تجربه را در مورد مسائل مربوط به تحلیلگر کمی ارائه می‌کند.

\"More Mathematical Finance\" چهارمین کتاب مارک جوشی است. کتاب‌های قبلی او از جمله \"C++ Design Patterns and Derivatives Pricing\" و \"Quant Job Interview Quests and Answers\" ثابت کرده‌اند که برای افرادی که به دنبال تبدیل شدن به یک تحلیلگر کمی هستند ضروری هستند. کتاب جدید او این روند را با ارائه واضح طیف وسیعی از مدل ها و تکنیک ها در زمینه قیمت گذاری مشتقات ادامه می دهد. هر فصل با مجموعه ای از تمرینات همراه است. اینها انواع مختلفی از جمله اثبات ساده، مشتقات پیچیده و پروژه های کامپیوتری دارند.

فصل 1. اختیاری، تحدب و نوسان 1

فصل 2. پول کجا می رود؟ 9

فصل 3. مدل Bachelier 23

فصل 4. استخراج دلتا 29

فصل 5. مشتقات نوسانات و تکرار پویا بدون مدل 33 ​​

فصل 6. مشتقات اعتباری 41

فصل 7 قیمت گذاری مونت کارلو مشتقات اعتباری پرتفوی 53

فصل 8. روش های شبه تحلیلی برای قیمت گذاری مشتقات اعتباری پرتفوی 71

فصل 9. همبستگی ضمنی برای مشتقات اعتبار پرتفوی 81

فصل 10. مدل های اعتبار جایگزین برای نمونه کارها مشتقات 93

فصل 11. عدم تعویض گسسته سازی 113

فصل 12. عامل چیست؟ 129

فصل 13. تمرین اولیه و شبیه سازی مونت کارلو 151

فصل 14. پل براونی 175

فصل 15. شبیه سازی شبه مونت کارلو 185

فصل 16. قیمت گذاری گزینه های مانع پیوسته با استفاده از یک پرش-diffu مدل 207

فصل 17. تبدیل فوریه-لاپلاس و قیمت گذاری گزینه 219

فصل 18. روش cos 253

فصل 19. مدل های بازار چیست؟ 265

فصل 20. تخفیف در مدل های بازار 281

فصل 21. دریفت ها دوباره 293

فصل 22. یونانیان الحاقی و خودکار 307

فصل 23. تخمین همبستگی برای مدل بازار LIBOR 327

24. مدل های بازار با نرخ مبادله 341

فصل 25. کالیبراسیون مدل های بازار 363

فصل 26. مدل های بازار ارز متقابل 389

فصل 27. مدل های مخلوط 401

فصل 28. همگرایی دوجمله ای 407

فصل 29. عدم تقارن در قیمت گذاری گزینه 433

فصل 30. یک مدل کامل؟ 443

فصل 31. قضیه اساسی قیمت گذاری دارایی. 449

ضمیمه A. تبدیل فوریه گسسته 457

تمجید از مفاهیم و تمرین مالی ریاضی:

\"بسیاری از کتابهای دیگر موجود در همین موضوع را تحت الشعاع قرار می دهد\" -- ZentralBlatt Math

\"مارک جوشی به طرز قابل تحسینی موفق شد - نقطه شروعی عالی برای افراد شمرده در زمینه مالی ریاضی.\" -- مجله ریسک

\"کتاب های بسیار کمی بین تئوری مالی و عمل تعادل ایجاد می کنند. این کتاب یکی از کتاب هاست. از معدود کتاب هایی که این تعادل را برقرار می کند.\" -- SIAM Review

The long-awaited sequel to the "Concepts and Practice of Mathematical Finance" has now arrived. Taking up where the first volume left off, a range of topics is covered in depth. Extensive sections include portfolio credit derivatives, quasi-Monte Carlo, the calibration and implementation of the LIBOR market model, the acceleration of binomial trees, the Fourier transform in option pricing and much more. Throughout Mark Joshi brings his unique blend of theory, lucidity, practicality and experience to bear on issues relevant to the working quantitative analyst.

"More Mathematical Finance" is Mark Joshi's fourth book. His previous books including "C++ Design Patterns and Derivatives Pricing" and "Quant Job Interview Questions and Answers" have proven to be indispensable for individuals seeking to become quantitative analysts. His new book continues this trend with a clear exposition of a range of models and techniques in the field of derivatives pricing. Each chapter is accompanied by a set of exercises. These are of a variety of types including simple proofs, complicated derivations and computer projects.

Chapter 1. Optionality, convexity and volatility 1

Chapter 2. Where does the money go? 9

Chapter 3. The Bachelier model 23

Chapter 4. Deriving the Delta 29

Chapter 5. Volatility derivatives and model-free dynamic replication 33

Chapter 6. Credit derivatives 41

Chapter 7. The Monte Carlo pricing of portfolio credit derivatives 53

Chapter 8. Quasi-analytic methods for pricing portfolio credit derivatives 71

Chapter 9. Implied correlation for portfolio credit derivatives 81

Chapter 10. Alternate models for portfolio credit derivatives 93

Chapter 11. The non-commutativity of discretization 113

Chapter 12. What is a factor? 129

Chapter 13. Early exercise and Monte Carlo Simulation 151

Chapter 14. The Brownian bridge 175

Chapter 15. Quasi Monte Carlo Simulation 185

Chapter 16. Pricing continuous barrier options using a jump-diffusion model 207

Chapter 17. The Fourier-Laplace transform and option pricing 219

Chapter 18. The cos method 253

Chapter 19. What are market models? 265

Chapter 20. Discounting in market models 281

Chapter 21. Drifts again 293

Chapter 22. Adjoint and automatic Greeks 307

Chapter 23. Estimating correlation for the LIBOR market model 327

Chapter 24. Swap-rate market models 341

Chapter 25. Calibrating market models 363

Chapter 26. Cross-currency market models 389

Chapter 27. Mixture models 401

Chapter 28. The convergence of binomial trees 407

Chapter 29. Asymmetry in option pricing 433

Chapter 30. A perfect model? 443

Chapter 31. The fundamental theorem of asset pricing. 449

Appendix A. The discrete Fourier transform 457

Praise for the Concepts and Practice of Mathematical Finance:

"overshadows many other books available on the same subject" -- ZentralBlatt Math

"Mark Joshi succeeds admirably - an excellent starting point for a numerate person in the field of mathematical finance." -- Risk Magazine

"Very few books provide a balance between financial theory and practice. This book is one of the few books that strikes that balance." -- SIAM Review

c02......Page 9
c03......Page 20
c04......Page 35
c05......Page 49
c06......Page 65
c07......Page 84
c08......Page 96
c09......Page 112
c10......Page 132
c11......Page 152
c12......Page 172
c13......Page 190
c14......Page 203
c15......Page 212
c16......Page 225
c17......Page 243