ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Monte Carlo methods in financial engineering

دانلود کتاب روش مونت کارلو در مهندسی مالی

Monte Carlo methods in financial engineering

مشخصات کتاب

Monte Carlo methods in financial engineering

دسته بندی: فن آوری
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Applications of mathematics 53 
ISBN (شابک) : 0387004513, 9780387004518 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2004 
تعداد صفحات: 613 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 39,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 22


در صورت تبدیل فایل کتاب Monte Carlo methods in financial engineering به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب روش مونت کارلو در مهندسی مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب روش مونت کارلو در مهندسی مالی

شبیه سازی مونت کارلو به یک ابزار ضروری در قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه و مدیریت ریسک تبدیل شده است. این کاربردها، به نوبه خود، تحقیقات را در مورد روش های جدید مونت کارلو و علاقه مجدد به برخی از تکنیک های قدیمی تر را تحریک کرده اند.

این کتاب استفاده از روش های مونت کارلو را در امور مالی توسعه می دهد و همچنین از شبیه سازی به عنوان وسیله ای برای ارائه مدل ها و ایده های مهندسی مالی استفاده می کند. تقریباً به سه قسمت تقسیم می شود. بخش اول مبانی روش های مونت کارلو، مبانی قیمت گذاری مشتقات و پیاده سازی چندین مدل از مهم ترین مدل های مورد استفاده در مهندسی مالی را توسعه می دهد. بخش بعدی تکنیک هایی را برای بهبود دقت و کارایی شبیه سازی شرح می دهد. سوم پایانی کتاب به موضوعات ویژه ای می پردازد: برآورد حساسیت های قیمتی، ارزش گذاری گزینه های آمریکایی، و اندازه گیری ریسک بازار و ریسک اعتباری در پرتفوی های مالی.

مهمترین پیش نیاز، آشنایی با ابزارهای ریاضی مورد استفاده برای تعیین و تحلیل مدلهای زمان پیوسته در امور مالی، به ویژه ایده های کلیدی حساب تصادفی است. آشنایی قبلی با اصول اولیه قیمت گذاری گزینه مفید است اما ضروری نیست.

این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی مالی، محققان در شبیه‌سازی مونت کارلو و متخصصان پیاده‌سازی مدل‌ها در صنعت است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Monte Carlo simulation has become an essential tool in the pricing of derivative securities and in risk management. These applications have, in turn, stimulated research into new Monte Carlo methods and renewed interest in some older techniques.

This book develops the use of Monte Carlo methods in finance and it also uses simulation as a vehicle for presenting models and ideas from financial engineering. It divides roughly into three parts. The first part develops the fundamentals of Monte Carlo methods, the foundations of derivatives pricing, and the implementation of several of the most important models used in financial engineering. The next part describes techniques for improving simulation accuracy and efficiency. The final third of the book addresses special topics: estimating price sensitivities, valuing American options, and measuring market risk and credit risk in financial portfolios.

The most important prerequisite is familiarity with the mathematical tools used to specify and analyze continuous-time models in finance, in particular the key ideas of stochastic calculus. Prior exposure to the basic principles of option pricing is useful but not essential.

The book is aimed at graduate students in financial engineering, researchers in Monte Carlo simulation, and practitioners implementing models in industry.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی