Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat: Modèles sur une période

ویرایش:  
نویسندگان: Étienne Marceau (auth.)  
سری: Collection Statistique et probabilités appliquées 
ISBN (شابک) : 9782817801117, 9782817801124 
ناشر: Springer Paris 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 484 
زبان: French 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 30 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 34,000



این کتاب به مدل‌سازی و ارزیابی کمی ریسک‌های اکچوئری در یک دوره اختصاص دارد. نویسنده پس از یادآوری مختصری از مفاهیم در تئوری احتمال، مدل‌های اکچوئری اولیه مورد استفاده برای توصیف رفتار ریسک‌ها در بیمه را ارائه می‌کند. ادغام و روش‌های تجمیع ریسک مستقل و همچنین مبانی شبیه‌سازی تصادفی و برنامه‌های کاربردی برای ارزیابی کمی ریسک بررسی می‌شوند. مقدمه‌ای کوتاه برای سفارش‌های تصادفی تک متغیره، که برای مقایسه کیفی و توضیح رفتار هزینه‌های یک ریسک یا پرتفوی ریسک به‌طور مفیدی این بخش اول را کامل می‌کند. دو فصل به مدل‌سازی وابستگی اختصاص داده شده است که مروری بر نتایج اخیر در مورد توزیع‌های چند متغیره، توزیع‌های ترکیبی چند متغیره، کوپولاها، روش‌های تجمیع ریسک وابسته و تحلیل تأثیر وابستگی ارائه می‌کند. در نهایت، در فصل آخر، نویسندگان مقدمه ای بر قوانین تخصیص سرمایه مورد استفاده برای تعیین سهم تخصیص یافته به هر ریسک در پرتفوی ارائه می کنند. با توجه به پیشرفت‌های اخیر در علم اکچوئری، ابزارهای توسعه‌یافته در این کتاب را می‌توان در زمینه مدیریت ریسک برای مؤسسات مالی (مدیریت ریسک کمی) یا شرکت‌ها به طور کلی (مدیریت ریسک سازمانی) به کار برد. ).

برای عملی ساختن مفاهیم مورد بحث در این کتاب دقت ویژه ای به عمل آمده است، از طریق مثال ها و تمرین ها از جمله نتایج با استفاده از ابزار کامپیوتری به دست آمده است.

کتاب برای طیف وسیعی از مخاطبان (دانشجویان، متخصصان و دانشگاهیان) در نظر گرفته شده است و فقط دانش اولیه احتمال مورد نیاز است. محتوای آن با بیش از هزار و پانصد دانشجو در دوره‌های مختلف از سال اول مجوز تا کارشناسی ارشد، که در دانشکده علوم اکچوئری (دانشگاه لاوال، کبک، کانادا)، موسسه مالی و اکچوئری ارائه شده است، تدریس و آزمایش شده است. علوم (دانشگاه کلود-برنارد، لیون، فرانسه)، موسسه علوم اکچوئری (UCL، Louvain-la-Neuve، بلژیک) و موسسه ملی آمار و اقتصاد کاربردی (INSEA، رباط، مراکش).

Ce livre est consacré � la modélisation et � l'évaluation quantitative des risques en actuariat sur une période. Après un bref rappel des notions en théorie des probabilités, l’auteur présente les modèles de base en actuariat permettant de décrire le comportement des risques en assurance. La mutualisation et les méthodes d’agrégation de risques indépendants sont passées en revue tout comme les notions de base de simulation stochastique et les applications pour l'évaluation quantitative des risques. Une brève introduction aux ordres stochastiques univariés, utilisés pour comparer et expliquer qualitativement le comportement des coûts d'un risque ou d'un portefeuille de risques complète utilement cette première partie. Deux chapitres sont consacrés � la modélisation de la dépendance, offrant une revue des résultats récents portant sur les lois multivariées, les lois composées multivariées, les copules, les méthodes d’agrégation de risques dépendants et l’analyse de l’impact de la dépendance. Dans le dernier chapitre enfin, les auteurs présentent une introduction aux règles d'allocation de capital qui servent � déterminer la part allouée � chaque risque du portefeuille. En raison de l'évolution récente de la science actuarielle, les outils développés dans ce livre peuvent également être appliqués dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financières (Quantative Risk Management) ou les entreprises en général (Entreprise Risk Management).

Un soin particulier a été apporté � la mise en pratique des notions traitées dans cet ouvrage, par le biais d'exemples et d'exercices dont les résultats sont obtenus � l'aide d'un outil informatique.

L'ouvrage est destiné � une large audience (étudiants, professionnels et académiques) et seule une connaissance de base en probabilités est requise. Son contenu a été enseigné et testé auprès de plus de mille cinq cents étudiants dans le cadre de cours, allant de la 1re année de License au Master, dispensés � l'École d'actuariat (Université Laval, Québec, Canada), l'Institut des sciences financières et actuarielles (Université Claude-Bernard, Lyon, France), l'Institut des sciences actuarielles (UCL, Louvain-la-Neuve, Belgique) et l'Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA, Rabat, Maroc).

Content: 
Front Matter....Pages i-xx
Quelques notions de la théorie des probabilités....Pages 1-59
Modélisation des risques....Pages 61-101
Mutualisation des risques....Pages 103-171
Principes de calcul de la prime majorée....Pages 173-179
Méthodes de simulation stochastique....Pages 181-199
Méthodes récursives d’agrégation....Pages 201-248
Comparaison des risques....Pages 249-273
Distributions multivariées et agrégation des risques....Pages 275-332
Théorie des copules et agrégation des risques....Pages 333-406
Allocation du capital....Pages 407-434
Back Matter....Pages 435-471