دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Modular Pricing of Options: An Application of Fourier Analysis
دانلود کتاب قیمت گذاری مدولار گزینه ها: کاربرد تحلیل فوریه
مشخصات کتاب
Modular Pricing of Options: An Application of Fourier Analysis
دسته بندی: اقتصاد ویرایش: نویسندگان: Dr. Jianwei Zhu (auth.) سری: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 493 ISBN (شابک) : 9783540679165, 9783662043097 ناشر: Springer Berlin Heidelberg سال نشر: 2000 تعداد صفحات: 180 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 44,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب قیمت گذاری مدولار گزینه ها: کاربرد تحلیل فوریه: مالی/سرمایه گذاری/بانکداری، مالی کمی
در صورت تبدیل فایل کتاب Modular Pricing of Options: An Application of Fourier Analysis به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری مدولار گزینه ها: کاربرد تحلیل فوریه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری مدولار گزینه ها: کاربرد تحلیل فوریه
این کتاب یک درمان جامع و به‌روز از کاربرد تحلیل‌های فوریه در قیمت‌گذاری گزینه‌های استاندارد و عجیب ارائه می‌کند و سه عامل مختلف را مورد بحث قرار می‌دهد: نوسانات تصادفی، نرخ بهره تصادفی و پرش تصادفی. مدل‌سازی نوسانات و نرخ بهره به چهار گزینه مختلف تقسیم می‌شود: فرآیند Ornstein-Uhlenbeck ثابت، میانگین برگشت‌دهنده، فرآیند ریشه مربع برگشت‌دهنده میانگین و فرآیند دو ریشه مربعی برگشت‌دهنده میانگین، در حالی که جهش‌های تصادفی به عنوان جهش‌های خالص، جهش‌های لگ نرمال و پارتو می پرد. این چارچوب به نام Modular Pricing of Options شامل اکثر فرمول های قیمت گذاری گزینه های موجود به عنوان موارد خاص است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book provides a comprehensive, up-to-date treatment of the application of Fourier analyses to pricing standard and exotic options, and discusses three different factors: stochastic volatility, stochastic interest rate and random jump. The modeling of volatility and interest rate falls into four different alternatives: constant, mean-reverting Ornstein-Uhlenbeck process, mean-reverting square root process and mean-reverting double square root process, while random jumps are specified as pure jumps, lognormal jumps and Pareto jumps. This framework called Modular Pricing of Options includes most of the existing options pricing formulas as special cases.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-x
Introduction....Pages 1-23
Modular Pricing of Options (MPO)....Pages 25-97
Extensions of MPO to Exotic Options....Pages 99-155
Conclusions....Pages 157-160
Back Matter....Pages 161-174
نظرات کاربران
کتاب های مرتبط
دانلود کتاب - - - SPAM - - -
دانلود کتاب The Triple Crisis of Western Capitalism: Democracy, Banking, and Currency
دانلود کتاب The Fast Forward MBA in Finance
دانلود کتاب The Case for an International Banking Standard (Policy Analyses in International Economics)
دانلود کتاب Crucial Images in the Presentation of a Kurdish National Identity: Heroes and Patriots, Traitors and Foes (Social, Economic and Political Studies of the ... Studies of the Middle East and Asia)
دانلود کتاب Taxation in Developing Countries: Six Case Studies and Policy Implications
دانلود کتاب The Production and Diffusion of Public Choice Political Economy: Reflections on the VPI Center (Economics and Sociology Thematic Issue)
دانلود کتاب Finance and Development: Issues and Experience
دانلود کتاب United Nations. The Economic and Social Council Achieving the Global Public Health Agenda - Dialogues at the Economic and Social Council
