دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond
دانلود کتاب قیمت گذاری مدرن مشتقات با نرخ بهره: مدل بازار LIBOR و فراتر از آن
مشخصات کتاب
Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond
ویرایش:
نویسندگان: Riccardo Rebonato
سری:
ISBN (شابک) : 0691089736, 9780691089737
ناشر: Princeton University Press
سال نشر: 2002
تعداد صفحات: 472
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 46 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 38,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب قیمت گذاری مدرن مشتقات با نرخ بهره: مدل بازار LIBOR و فراتر از آن: بهره، اقتصاد، کسب و کار و پول، امور مالی، امور مالی شرکت، تامین مالی جمعی، مهندسی مالی، مدیریت ریسک مالی، مدیریت ثروت، کسب و کار و پول، اوراق قرضه، سرمایه گذاری، کسب و کار و پول، اقتصاد، تئوری اقتصادی، اقتصاد کلان و اقتصاد، اقتصاد خرد کتاب‌های درسی جدید، مستعمل و اجاره، بوتیک تخصصی، امور مالی، بازرگانی و مالی، کتاب‌های درسی جدید، مستعمل و اجاره، بوتیک تخصصی
در صورت تبدیل فایل کتاب Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری مدرن مشتقات با نرخ بهره: مدل بازار LIBOR و فراتر از آن نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری مدرن مشتقات با نرخ بهره: مدل بازار LIBOR و فراتر از آن
در سال‌های اخیر، مدل‌سازی نرخ بهره به سرعت از نظر عملی و تئوری توسعه یافته است. با این حال، جامعه دانشگاهی و شاغلین، همیشه آنطور که مطلوب بود، ارتباط سازنده ای برقرار نکرده اند. در نتیجه، برنامه های تحقیقاتی آنها اغلب با دخالت سازنده کمی توسعه یافته است. در این کتاب، ریکاردو ربوناتو از تجربیات آکادمیک و حرفه‌ای خود استفاده می‌کند، و هر دو طرف شکاف را در هم می‌پیچد تا نظریه و تجارت را به هم نزدیک کند و بر اساس آنچه که تئوری و تجارت ارائه می‌کند، بسازد. Rebonato با ارائه مبانی مفهومی برای استفاده از مدل بازار LIBOR در قیمت گذاری مشتقات نرخ بهره آغاز می کند. در مرحله بعد، او با جزئیات زیاد به کالیبراسیون این مدل با قیمت‌های بازار می‌پردازد، و می‌پرسد که اعمال یک تناسب همزمان با چندین مورد قابل مشاهده بازار چقدر ممکن و توصیه می‌شود. او این کار را نه تنها با توجه به امکان‌سنجی ریاضی، بلکه به توجیه مالی نیز انجام می‌دهد، در حالی که بررسی ویژه‌ای را به پیامدهای ناقص بودن بازار اختصاص می‌دهد. بیشتر کتاب به توسعه اصلی مدل بازار LIBOR مربوط می شود که برای توضیح لبخندهای ضمنی نوسانات ابداع شده است. این کار با معرفی یک نسخه تصادفی-فرار، جابجایی- انتشار مدل انجام می شود. تاکید دوباره بر توجیه مالی و امکان محاسباتی راه حل پیشنهادی برای مشکل لبخند است. مطالعه این کتاب برای محققان کمی در خانه های مالی، متخصصان ماهر در حوزه مشتقات و دانشجویان مالی ضروری است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
In recent years, interest-rate modeling has developed rapidly in terms of both practice and theory. The academic and practitioners' communities, however, have not always communicated as productively as would have been desirable. As a result, their research programs have often developed with little constructive interference. In this book, Riccardo Rebonato draws on his academic and professional experience, straddling both sides of the divide to bring together and build on what theory and trading have to offer. Rebonato begins by presenting the conceptual foundations for the application of the LIBOR market model to the pricing of interest-rate derivatives. Next he treats in great detail the calibration of this model to market prices, asking how possible and advisable it is to enforce a simultaneous fitting to several market observables. He does so with an eye not only to mathematical feasibility but also to financial justification, while devoting special scrutiny to the implications of market incompleteness. Much of the book concerns an original extension of the LIBOR market model, devised to account for implied volatility smiles. This is done by introducing a stochastic-volatility, displaced-diffusion version of the model. The emphasis again is on the financial justification and on the computational feasibility of the proposed solution to the smile problem. This book is must reading for quantitative researchers in financial houses, sophisticated practitioners in the derivatives area, and students of finance.
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Topologie Générale: Chapitres 5 à 10
دانلود کتاب The Complete Guide for the Anxious Bride: How to Avoid Everything That Could Go Wrong on Your Big Day
دانلود کتاب Innovation and Structural Change in Post-Socialist Countries: A Quantitative Approach
