ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Modern Portfolio Management: From Markowitz to Probabilistic Scenario Optimisation

دانلود کتاب مدیریت پورتفولیو مدرن: از مارکوویتز تا بهینه‌سازی سناریوهای احتمالی

Modern Portfolio Management: From Markowitz to Probabilistic Scenario Optimisation

مشخصات کتاب

Modern Portfolio Management: From Markowitz to Probabilistic Scenario Optimisation

دسته بندی: سرمایه گذاری
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 1782722041, 9781782722045 
ناشر: Risk Books 
سال نشر: 2015 
تعداد صفحات: 223 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 33,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدیریت پورتفولیو مدرن: از مارکوویتز تا بهینه‌سازی سناریوهای احتمالی: رشته های مالی و اقتصادی، سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 5


در صورت تبدیل فایل کتاب Modern Portfolio Management: From Markowitz to Probabilistic Scenario Optimisation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدیریت پورتفولیو مدرن: از مارکوویتز تا بهینه‌سازی سناریوهای احتمالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدیریت پورتفولیو مدرن: از مارکوویتز تا بهینه‌سازی سناریوهای احتمالی

بازارهای مالی دوره‌ای از پریشانی را گذرانده‌اند که رابطه قابل اعتماد بین سرمایه‌گذاران و مشاوران مالی را تیره کرده است. مقررات جدید به منظور ایجاد سطوح بالاتری از شفافیت و ارتباطات مبتنی بر ریسک به عنوان بخشی از تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری وضع شده است. این امر تلاش برای تکنیک‌های بهینه‌سازی سبد بهتری را برانگیخته است که می‌تواند عدم تقارن ارزش افزوده محصولات واقعی (از آنجایی که به شدت به بودجه‌های قبل از بحران کمک می‌کردند) را با الزامات چرخه عمر سرمایه‌گذاران، با پشتیبانی از نمایش گرافیکی بصری از ریاضیات به ظاهر پیچیده ترکیب کند. روابط بین سبدهای واقعی و محصولات مطابق مقررات. با مطالعه مدیریت پورتفولیو مدرن، خوانندگان اهمیت شبیه سازی اوراق بهادار واقعی (به ویژه درآمد ثابت و محصولات ساختاریافته) را در طول ساخت پرتفوی بهینه و همچنین اهمیت شبیه سازی سرمایه گذاری های مالی در طول زمان برای مطابقت با اهداف واقعی و شفاف را درک خواهند کرد. به جای تکیه صرفاً بر عملکرد گذشته یا قضاوت شخصی، محدودیت ها را اعمال می کند. ثابت شده است که رویکردهای سنتی مدیریت پورتفولیو ناکارآمد هستند. بهینه‌سازی سناریوی احتمالی به عنوان یک چارچوب جایگزین جذاب برای تسهیل هم‌سویی مجدد ترجیحات ریسک/بازده سرمایه‌گذاران با ویژگی‌های ریسک/بازده سرمایه‌گذاری‌های واقعی در حال ظهور است. فصل‌ها عبارتند از: دیدگاه مدیریت ریسک مدرن و معیار احتمال برخورد با اوراق بهادار واقعی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مجدد: درآمد ثابت، محصولات ساختاریافته و استخراج تورم و مدل‌سازی نمایه‌های ریسک/زمان بازده بررسی رویکردهای مارکوویتز و بلک-لیترمن و سناریوی بهینه‌سازی احتمالی مطالعات موردی بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری مبتنی بر این کتاب برای مدیران پورتفولیو و همچنین مشاوران مالی ضروری است - به‌ویژه، همه مدیران سرمایه‌گذاری که درگیر (یا به فکر مشارکت در) تخصیص دارایی‌های بلندمدت و مبتنی بر هدف هستند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The financial markets have undergone a period of distress that has strained the trusted relationship between investors and financial advisors; new regulation has been forged to push for higher levels of transparency and risk-based communication as part of investment decision-making. This has ignited the quest for better portfolio optimisation techniques that can combine the added-value asymmetry of real products (as they strongly contributed to pre-crisis budgets) with the life-cycle requirements of investors, supported by intuitive graphical representation of seemingly complex mathematical relationships between real portfolios and products as required by regulation. Upon reading Modern Portfolio Management, readers will understand the importance of simulating real securities (especially fixed income and structured products) during the making of optimal portfolios, as well as the importance of simulating financial investments over time to match in a transparent way actual goals and constraints instead of relying solely upon past performance or personal judgement. Traditional portfolio management approaches have proven to be ineffective. Probabilistic scenario optimisation is emerging as an appealing alternative framework to facilitate the realignment of investors' risk/return preferences with the risk/return characteristics of actual investments. Chapters include: A Modern Risk Management Perspective and The Probability Measure Dealing with Real Securities and Reinvestment Strategies: Fixed Income, Structured Products and Inflation Elicitation and Modeling of Risk/Return Time Profiles Review of Markowitz and Black-Litterman approaches Probabilistic Scenario Optimisation and Goal-based Investing Optimisation Case Studies This book is a must-read for portfolio managers as well as financial advisors - in particular, all investment managers engaging in (or thinking of engaging in) long-term and goal-based asset allocations.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی