ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Modelling Stock Market Volatility: Bridging the Gap to Continuous Time

دانلود کتاب مدل سازی نوسانات بورس اوراق بهادار: پل زدن شکاف به زمان مداوم

Modelling Stock Market Volatility: Bridging the Gap to Continuous Time

مشخصات کتاب

Modelling Stock Market Volatility: Bridging the Gap to Continuous Time

ویرایش: 1st 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0125982755, 9780125982757 
ناشر:  
سال نشر: 1996 
تعداد صفحات: 505 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 49,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 7


در صورت تبدیل فایل کتاب Modelling Stock Market Volatility: Bridging the Gap to Continuous Time به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی نوسانات بورس اوراق بهادار: پل زدن شکاف به زمان مداوم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی نوسانات بورس اوراق بهادار: پل زدن شکاف به زمان مداوم

این مجموعه مقاله بر رابطه بین مدل‌های زمان پیوسته و مدل‌ها و برنامه‌های کاربردی خودبازگشت به‌صورت شرطی Heteroskedastic (ARCH) تمرکز دارد. برای اولین بار، مدلسازی نوسانات بازار سهام بینش جدیدی در مورد پیوندهای بین این دو مدل و کار جدید بر روی روش های تخمین عملی برای مدل های زمان پیوسته ارائه می دهد. این متن با کمک هزینه تحصیلی پیشگام دانیل نلسون، تحقیقاتی را در مورد مدل زمان گسسته، محدودیت‌های زمانی پیوسته و فیلتر بهینه مدل‌های ARCH، و مشخصات و تخمین فرآیندهای زمان پیوسته ارائه می‌کند. این کار منجر به رشد سریع در کاربرد تجربی آنها می شود زیرا آنها به طور فزاینده ای در معرض آزمایش های معمول مشخصات قرار می گیرند. ویژگی‌های کلیدی* برای اولین بار بینش‌های جدیدی در مورد پیوندهای بین زمان پیوسته و مدل‌های ARCH ارائه می‌دهد* بورسیه‌های مهم توسط برخی از مشهورترین محققان در امور مالی و اقتصادسنجی را جمع‌آوری می‌کند* استدلال‌های پیچیده‌ای را در زمینه تقریب و مدل‌سازی آماری مناسب دینامیک نوسانات زمان پیوسته به تصویر می‌کشد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This essay collection focuses on the relationship between continuous time models and Autoregressive Conditionally Heteroskedastic (ARCH) models and applications. For the first time, Modelling Stock Market Volatility provides new insights about the links between these two models and new work on practical estimation methods for continuous time models. Featuring the pioneering scholarship of Daniel Nelson, the text presents research about the discrete time model, continuous time limits and optimal filtering of ARCH models, and the specification and estimation of continuous time processes. This work will lead to a rapid growth in their empirical application as they are increasingly subjected to routine specification testing. Key Features* Provides for the first time new insights on the links between continuous time and ARCH models* Collects seminal scholarship by some of the most renowned researchers in finance and econometrics* Captures complex arguments underlying the approximation and proper statistical modelling of continuous time volatility dynamics





نظرات کاربران