دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Modelling Irregularly Spaced Financial Data: Theory and Practice of Dynamic Duration Models
دانلود کتاب مدل سازی داده های مالی با فاصله نامنظم: تئوری و عمل مدل های مدت زمان پویا
مشخصات کتاب
Modelling Irregularly Spaced Financial Data: Theory and Practice of Dynamic Duration Models
ویرایش: 1
نویسندگان: Nikolaus Hautsch (auth.)
سری: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 539
ISBN (شابک) : 3540211349, 9783540211341
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر: 2004
تعداد صفحات: 305
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 38,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی داده های مالی با فاصله نامنظم: تئوری و عمل مدل های مدت زمان پویا: اقتصادسنجی، مالی کمی، مالی/سرمایه گذاری/بانکداری، اقتصاد مالی، آمار برای تجارت/اقتصاد/ریاضی مالی/بیمه
در صورت تبدیل فایل کتاب Modelling Irregularly Spaced Financial Data: Theory and Practice of Dynamic Duration Models به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل سازی داده های مالی با فاصله نامنظم: تئوری و عمل مدل های مدت زمان پویا نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی داده های مالی با فاصله نامنظم: تئوری و عمل مدل های مدت زمان پویا
براساس بررسی‌های ویرایش اول:
\"این کتاب به فرآیندهای نقطه مالی می‌پردازد. … ریسک‌های ارزشمند و معیارهای نقدینگی با تعریف رویدادهای مالی در شرایط قیمت و/یا فرآیند حجم. چندین کاربرد نشان داده شده است.» (Klaus Ehemann, Zentralblatt MATH, Vol. 1081, 2006)
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
From the reviews of the first edition:
"This book regards financial point processes. … Valuable risk and liquidity measures are constructed by defining financial events in terms of price and /or the volume process. Several applications are illustrated." (Klaus Ehemann, Zentralblatt MATH, Vol. 1081, 2006)
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XII
Introduction....Pages 1-7
Point Processes....Pages 9-30
Economic Implications of Financial Durations....Pages 31-46
Statistical Properties of Financial Durations....Pages 47-75
Autoregressive Conditional Duration Models....Pages 77-157
Semiparametric Dynamic Proportional Intensity Models....Pages 159-191
Univariate and Multivariate Dynamic Intensity Models....Pages 193-254
Summary and Conclusions....Pages 255-258
Back Matter....Pages 259-291
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب The Writings of Martin Buber
دانلود کتاب Present Knowledge of Rice Genetics and Cytogenetics (Rice Genetics Collection)
دانلود کتاب Woodworking Shopnotes Contents Issues 49 To 72
دانلود کتاب Saints and Role Models in Judaism and Christianity (Jewish and Christian Perspectives Series)
