برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Modelling Financial Times Series

دانلود کتاب مدل سازی سریال Financial Times

مشخصات کتاب

Modelling Financial Times Series

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش: 2nd 
نویسندگان: Stephen J. Taylor  
سری:  
ISBN (شابک) : 9812770844, 9789812770851 
ناشر:  
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 297 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 28,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی سریال Financial Times: رشته های مالی و اقتصادی، روش های ریاضی و مدل سازی در اقتصاد

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 9

در صورت تبدیل فایل کتاب Modelling Financial Times Series به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی سریال Financial Times نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی سریال Financial Times

این کتاب شامل چندین مدل ابتکاری برای قیمت دارایی های مالی است. این متن برای اولین بار در سال 1986 منتشر شد و یک متن کلاسیک در حوزه اقتصاد سنجی مالی است. این مدل‌های ARCH و نوسانات تصادفی را ارائه می‌کند که اغلب در تحقیقات دانشگاهی مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرند و توسط تحلیلگران کمی در بسیاری از بانک‌ها اعمال می‌شوند. یکی دیگر از مشارکت‌های اغلب مورد استناد چاپ اول، مستندسازی ویژگی‌های آماری بازده مالی است که به عنوان حقایق تلطیف‌شده از آن یاد می‌شود. این ویرایش دوم پیشرفت قابل توجه محققین تجربی را طی دو دهه گذشته از سال 1986 تا 2006 در نظر می گیرد. نویسنده در مقدمه جدید، این پیشرفت را در دو حوزه کلیدی خلاصه می کند: اول، اندازه گیری، مدل سازی و پیش بینی نوسانات. و دوم، شناسایی و بهره برداری از روند قیمت. مطالب: ویژگی های بازده مالی. مدل سازی نوسان قیمت; پیش بینی انحرافات استاندارد؛ دقت برآوردهای خودهمبستگی. آزمایش فرضیه پیاده روی تصادفی. پیش بینی روند قیمت ها؛ شواهدی علیه کارایی بازارهای آتی؛ ارزش گذاری گزینه ها؛ ضمیمه: برنامه کامپیوتری برای مدلسازی سری زمانی مالی.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book contains several innovative models for the prices of financial assets. First published in 1986, it is a classic text in the area of financial econometrics. It presents ARCH and stochastic volatility models that are often used and cited in academic research and are applied by quantitative analysts in many banks. Another often-cited contribution of the first edition is the documentation of statistical characteristics of financial returns, which are referred to as stylized facts. This second edition takes into account the remarkable progress made by empirical researchers during the past two decades from 1986 to 2006. In the new Preface, the author summarizes this progress in two key areas: firstly, measuring, modelling and forecasting volatility; and secondly, detecting and exploiting price trends. Contents: Features of Financial Returns; Modelling Price Volatility; Forecasting Standard Deviations; The Accuracy of Autocorrelation Estimates; Testing the Random Walk Hypothesis; Forecasting Trends in Prices; Evidence Against the Efficiency of Futures Markets; Valuing Options; Appendix: A Computer Program for Modelling Financial Time Series.