دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Modelle zur Schätzung der Volatilität: Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
دانلود کتاب مدل‌های تخمین نوسان: یک تحلیل نظری و تجربی با استفاده از داده‌های بازار مالی به عنوان مثال
مشخصات کتاب
Modelle zur Schätzung der Volatilität: Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
ویرایش: 1
نویسندگان: Katja Specht (auth.)
سری: Empirische Finanzmarktforschung / Empirical Finance
ISBN (شابک) : 9783824472055, 9783663087670
ناشر: Deutscher Universitätsverlag
سال نشر: 2000
تعداد صفحات: 204
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 34,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل‌های تخمین نوسان: یک تحلیل نظری و تجربی با استفاده از داده‌های بازار مالی به عنوان مثال: اقتصاد/علوم مدیریت، عمومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Modelle zur Schätzung der Volatilität: Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل‌های تخمین نوسان: یک تحلیل نظری و تجربی با استفاده از داده‌های بازار مالی به عنوان مثال نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل‌های تخمین نوسان: یک تحلیل نظری و تجربی با استفاده از داده‌های بازار مالی به عنوان مثال
از آغاز دهه 1980، بازارهای پول، اوراق بهادار و ارز به طور
فزاینده ای شاهد انباشت نوسانات بازدهی با بزرگی های متفاوت
بوده اند. این پدیده، که به عنوان یک خوشه نوسان شناخته می شود،
یک مدل سازی وابسته به زمان از نوسانات بازار مالی را پیشنهاد
می کند.
Katja Specht مدل ها را مقایسه می کند تا به اندازه کافی
الگوهای نوسان مشاهده شده در سراسر جهان را توصیف کند. علاوه بر
این، نویسنده نشان می دهد که تا چه حد می توان مفاهیم جدید برای
تخمین نوسان را در مسائل مالی ارزش گذاری اختیار و محاسبه ارزش
در معرض خطر ادغام کرد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-,
Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen
von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten.
Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine
zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität
nahe.
Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung
der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber
hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur
Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen
Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des
Value at Risk integriert werden können.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XXI
Einführung....Pages 1-10
Front Matter....Pages 11-11
Zeitreihenanalytische Grundlagen....Pages 13-38
Entwicklung der Modelle zur Volatilitätsschätzung....Pages 39-88
Spezifikation und Güte von Modellen der ARCH-Familie....Pages 89-101
Front Matter....Pages 103-103
Einsatzgebiete von Volatilitätsmodellen....Pages 105-130
Anwendung von Modellen der GARCH-Familie auf Finanzmarktdaten....Pages 131-171
Schlußbetrachtung....Pages 173-175
Back Matter....Pages 177-192
