ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Modelaçao De Series Temporais Financeiras

دانلود کتاب مدلسازی سری زمانی مالی

Modelaçao De Series Temporais Financeiras

مشخصات کتاب

Modelaçao De Series Temporais Financeiras

ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9789724048567 
ناشر: Almedina 
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 448 
زبان: Portuguese 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 56,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 11


در صورت تبدیل فایل کتاب Modelaçao De Series Temporais Financeiras به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدلسازی سری زمانی مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدلسازی سری زمانی مالی

این کتاب به برآورد و پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی گسسته می‌پردازد. به طور خاص، نظم‌های تجربی که معمولاً در سری‌های زمانی مالی مشاهده می‌شوند و مدل‌های آماری که می‌توانند این نظم‌های تجربی را به تصویر بکشند، مورد مطالعه قرار می‌گیرند. مدل‌های مورد بررسی شامل مدل‌های نوسانات تک متغیره و چند متغیره، و همچنین چندین مدل غیر خطی دیگر مانند آستانه AR و مارکوف سوئیچینگ می‌شوند. این مدل ها با کاربردهای مختلفی مانند کارایی بازار، انتخاب پورتفولیو و ارزش در معرض خطر نشان داده شده اند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Este livro aborda a estimação e a previsão de séries temporais financeiras em tempo discreto. Em particular, são estudadas as regularidades empíricas habitualmente observadas em séries temporais financeiras e os modelos estatísticos que podem captar essas regularidades empíricas. Os modelos tratados incluem modelos de volatilidade univariados e multivariados, assim como vários outros modelos não lineares como por exemplo, o Threshold AR e o Markov-Switching. Os modelos são ilustrados com várias aplicações, como por exemplo, a eficiência de mercado, a seleção de portfolios e o valor em risco.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی