Micro-Econometrics: Methods of Moments and Limited Dependent Variables

این کتاب اقتصاد سنجی را در مقطع کارشناسی ارشد معرفی می کند و سپس در موضوعات اقتصاد سنجی خرد مانند روش گشتاورها، متغیرهای وابسته محدود و کیفی، مدل های انتخاب نمونه، داده های تابلویی، برآوردگرهای ناپارامتریک و تست های مشخصات، و روش های نیمه (غیر پارامتری) پوشش به روز و گسترده و همچنین عمیق است. بسیاری از مثال های تجربی به همراه یک برنامه کامپیوتری پیوست شده اند. هم دانشجویان فارغ التحصیل و هم محققین، کاربردی یا نظری، در همه رشته ها با استفاده از داده های مشاهده ای، این کتاب را به عنوان یک کتاب درسی و همچنین یک تک نگاری پژوهشی برای خودآموزی و مرجع مفید خواهند یافت.

ویرایش دوم سه بار است. طول نسخه اول یک فصل در مورد سیستم های معادلات خطی اضافه شده است و چندین بخش جدید در مورد داده های تابلویی جدید هستند. همچنین بخش هایی برای موضوعات زیر اضافه شده است: LDV با رگرسیورهای درون زا، ریسک های رقابتی، تخمین تابع خطر و بقای ناپارامتریک، روش های نیمه پارامتریک مبتنی بر رتبه، روش های نیمه پارامتریک مبتنی بر تفاضل، برآوردگرهای نیمه پارامتریک برای مدل های مدت زمان، آزمون های یکپارچه تعیین مشخصات لحظه ای رویکردهای تابع، مدل‌های افزودنی ناپارامتری، تغییر شکل‌های مختلف متغیرهای پاسخ، و آزمون‌های مشخصه و معناداری ناپارامتریک. پیوست اکنون حاوی شواهدی برای برخی از نتایج مهم در متن اصلی و بخش‌های جدید برای موضوعات زیر است: بررسی پیشینه‌های ریاضی و آماری، لجیت تودرتو، آمار U، GMM با گشتاورهای مجذور یکپارچه، آزمون‌های برازش مناسب برای توزیع توابع، آزمون مشترک برای همه چندک ها، بررسی در آزمون، آزمون مدل غیر تودرتو، نمونه‌برداری طبقه‌ای و تخمین‌گر M وزنی، تخمین‌گر احتمال تجربی، همگرایی و کاربردهای فرآیند تصادفی، و راه‌اندازی.

نویسنده، میونگ جائه لی، در حال حاضر استاد اقتصاد در دانشگاه کره است و اقتصاد سنجی داده های پانل: روش های لحظه ها و متغیرهای وابسته محدود (2002، انتشارات دانشگاهی) و اقتصاد سنجی خرد برای سیاست را نوشته است. ، برنامه، و اثرات درمان (2005، انتشارات دانشگاه آکسفورد)، که مکمل کتاب فعلی در پوشش اقتصاد خرد به عنوان یک کل است. نویسنده به طور گسترده در طیف گسترده ای از اقتصاد سنجی خرد منتشر کرد و بیش از 40 مقاله دانشگاهی را در مجلات بین المللی از جمله مجلات برتر اقتصاد سنجی و آمار نوشت.

This book introduces econometrics at the graduate level, and then specializes in micro-econometrics topics such as method of moments, limited and qualitative dependent variables, sample-selection models, panel data, nonparametric estimators and specification tests, and semi(non)-parametric methods. The coverage is up-to-date and broad as well as in depth. Many empirical examples are included along with a computer program appendix. Both graduate students and researchers, applied or theoretical, in all disciplines using observational data will find this book useful as a textbook as well as a research monograph for self-study and reference.

The second edition is three times length of the first edition One chapter on liner equation systems has been added and several new sections on panel data are new. Also sections for the following topics have been added: LDV's with endogenous regressors, competing risks, nonparametric survival and hazard function estimation, rank-based semiparametric methods, differencing-based semiparametric methods, semiparametric estimators for duration models, integrated moment specification tests, nonparametric control function approaches, nonparametric additive models, various transformation of response variables, and nonparametric specification and significance tests. The appendix now contains the proofs for some important results in the main text and new sections for the following topics: review of mathematical and statistical backgrounds, nested logit, U-statistics, GMM with integrated squared moments, goodness-of-fit tests for distribution functions, joint test for all quantiles, review on test, non-nested model test, stratified sampling and weighted M-estimator, empirical likelihood estimator, stochastic-process convergence and applications, and bootstrap.

The author, Myoung-jae Lee, is currently a Professor of Economics at Korea University, and has written Panel Data Econometrics: Methods-of-Moments and Limited Dependent Variables (2002, Academic Press) and Micro-Econometrics for Policy, Program, and Treatment Effects (2005, Oxford University Press), which complement the current book in covering micro-econometrics as a whole. The author published extensively across the broad spectrum of micro-econometrics, writing more than 40 academic papers in international journals including top econometrics and statistics journals.