Methods of Mathematical Finance

ویرایش: 1 
نویسندگان: Ioannis Karatzas. Steven E. Shreve (auth.)  
سری: Probability Theory and Stochastic Modelling 39 
ISBN (شابک) : 9781493968145, 9781493968459 
ناشر: Springer-Verlag New York 
سال نشر: 1998 
تعداد صفحات: 426 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 33 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 38,000



این تک نگاری دنباله ای بر حرکت براونی و حساب تصادفی توسط همین نویسندگان است. در چارچوب قیمت‌های دارایی مبتنی بر حرکت براونی، قیمت‌گذاری ادعای احتمالی و مصرف/سرمایه‌گذاری بهینه را در بازارهای کامل و ناقص توسعه می‌دهد. موضوع اخیر به مطالعه تعادل کامل بازار تعمیم داده شده است و شرایطی را برای وجود و منحصر به فرد بودن قیمت‌های بازار فراهم می‌کند که از معاملات توسط چندین عامل ناهمگن پشتیبانی می‌کند. اگرچه بسیاری از مطالب ناقص بازار در مقالات تحقیقاتی موجود است، این موضوعات برای اولین بار به صورت یکپارچه بررسی می شوند. این کتاب شامل مجموعه گسترده ای از مراجع و یادداشت هایی است که این زمینه را توصیف می کند، از جمله موضوعاتی که در متن به آن پرداخته نشده است.

این تک نگاری باید برای محققانی که مایل به دیدن ریاضیات پیشرفته در امور مالی هستند مورد علاقه باشد. مطالب مربوط به مصرف بهینه و سرمایه گذاری، که منجر به تعادل می شود، به جامعه مالی نظری خطاب می شود. فصل‌های مربوط به ارزش‌گذاری ادعای احتمالی، تکنیک‌های مهم عملی، به‌ویژه برای قیمت‌گذاری گزینه‌های عجیب و غریب را ارائه می‌کنند.

همچنین توسط Ioannis Karatzas و Steven E. Shreve، Brownian Motion و Stochastic موجود است. Calculus, Second Edition, Springer-Verlag New York, Inc., 1991, 470 pp., ISBN 0-387- 97655-8.

This monograph is a sequel to Brownian Motion and Stochastic Calculus by the same authors. Within the context of Brownian-motion-driven asset prices, it develops contingent claim pricing and optimal consumption/investment in both complete and incomplete markets. The latter topic is extended to the study of complete market equilibrium, providing conditions for the existence and uniqueness of market prices which support trading by several heterogeneous agents. Although much of the incomplete-market material is available in research papers, these topics are treated for the first time in a unified manner. The book contains an extensive set of references and notes describing the field, including topics not treated in the text.

This monograph should be of interest to researchers wishing to see advanced mathematics applied to finance. The material on optimal consumption and investment, leading to equilibrium, is addressed to the theoretical finance community. The chapters on contingent claim valuation present techniques of practical importance, especially for pricing exotic options.

Also available by Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Second Edition, Springer-Verlag New York, Inc., 1991, 470 pp., ISBN 0-387- 97655-8.

Front Matter....Pages i-xv
A Brownian Model of Financial Markets....Pages 1-35
Contingent Claim Valuation in a Complete Market....Pages 36-87
Single-Agent Consumption and Investment....Pages 88-158
Equilibrium in a Complete Market....Pages 159-198
Contingent Claims in Incomplete Markets....Pages 199-259
Constrained Consumption and Investment....Pages 260-321
Back Matter....Pages 323-415