دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Methods for estimation and inference in modern econometrics
دانلود کتاب روشهای تخمین و استنباط در اقتصاد سنجی مدرن
مشخصات کتاب
Methods for estimation and inference in modern econometrics
ویرایش: نویسندگان: Stanislav Anatolyev, Nikolay Gospodinov سری: ISBN (شابک) : 9781439838266, 1439838267 ناشر: CRC Press سال نشر: 2011 تعداد صفحات: 230 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 44,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Methods for estimation and inference in modern econometrics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب روشهای تخمین و استنباط در اقتصاد سنجی مدرن نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب روشهای تخمین و استنباط در اقتصاد سنجی مدرن
روشهای تخمین و استنتاج در اقتصاد سنجی مدرن مقدمه‌ای جامع برای طیف گسترده‌ای از موضوعات نوظهور، مانند برآورد احتمال تجربی تعمیم‌یافته و مجانبی جایگزین تحت پارامترهای در حال حرکت، که در خارج از مقالات تحقیقاتی بسیار فنی مورد بحث قرار نگرفته‌اند، فراهم می‌کند. این کتاب همچنین به مشکلات متعددی که اغلب در تجزیه و تحلیل داده‌های اقتصادی ناشی می‌شوند، می‌پردازد، از جمله شناسایی ضعیف، تعیین نادرست مدل، و غیر ثابت بودن احتمالی. پیوست کتاب مروری بر برخی مفاهیم اساسی و نتایج جبر خطی، نظریه احتمالات و آمار است که در سراسر کتاب استفاده شده است. موضوعات تحت پوشش عبارتند از: رویکردهای ناپارامتریک و پارامتریک به خوبی تثبیت شده برای تخمین و چارچوب های مرسوم ( مجانبی و بوت استرپ ) برای استنتاج آماری تخمین مدل‌ها بر اساس محدودیت‌های گشتاوری که توسط نظریه اقتصادی ارائه شده است، از جمله تخمین‌گرهای مختلف روش لحظه‌ها برای مدل‌های محدودیت لحظه‌ای مشروط و شرطی و نظریه مجانبی برای مدل‌های به درستی مشخص شده و نامشخص ابزار مجانبی غیر متعارف که منجر به بهبود استنتاج نمونه محدود می‌شود، مانند آنالیز مجانبی مرتبه بالاتر که امکان تقریب‌های دقیق‌تر را از طریق بسط‌های مجانبی مختلف فراهم می‌کند، و تقریب مجانبی بر اساس دنباله‌های پارامتر در حال حرکت روش‌هایی برای تخمین و استنتاج در اقتصادسنجی مدرن با ارائه یک رویکرد واحد برای مطالعه مسائل اقتصادسنجی، بیشتر روشهای تخمین و استنتاج موجود را در یک چارچوب کلی به خوانندگان کمک می‌کند تا تمام جنبه‌های نظریه اقتصاد سنجی مدرن را ترکیب کنند. تمرین های نظری مختلف و راه حل های پیشنهادی برای تسهیل درک گنجانده شده است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Methods for Estimation and Inference in Modern Econometrics provides a comprehensive introduction to a wide range of emerging topics, such as generalized empirical likelihood estimation and alternative asymptotics under drifting parameterizations, which have not been discussed in detail outside of highly technical research papers. The book also addresses several problems often arising in the analysis of economic data, including weak identification, model misspecification, and possible nonstationarity. The book’s appendix provides a review of some basic concepts and results from linear algebra, probability theory, and statistics that are used throughout the book. Topics covered include: Well-established nonparametric and parametric approaches to estimation and conventional (asymptotic and bootstrap) frameworks for statistical inference Estimation of models based on moment restrictions implied by economic theory, including various method-of-moments estimators for unconditional and conditional moment restriction models, and asymptotic theory for correctly specified and misspecified models Non-conventional asymptotic tools that lead to improved finite sample inference, such as higher-order asymptotic analysis that allows for more accurate approximations via various asymptotic expansions, and asymptotic approximations based on drifting parameter sequences Offering a unified approach to studying econometric problems, Methods for Estimation and Inference in Modern Econometrics links most of the existing estimation and inference methods in a general framework to help readers synthesize all aspects of modern econometric theory. Various theoretical exercises and suggested solutions are included to facilitate understanding.
فهرست مطالب
Content: 1. Review of conventional econometric methods --
2. Estimation of moment condition models --
3. Higher-order and alternative asymptotics --
4. Appendix.
