مشخصات کتاب

Methoden der Zeitreihenanalyse

ویرایش: 1 
نویسندگان: Prof. Dr. Winfried Stier (auth.)  
سری: Springer-Lehrbuch 
ISBN (شابک) : 9783540417002, 9783642567094 
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
سال نشر: 2001 
تعداد صفحات: 400 
زبان: German 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 14 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب روش های تجزیه و تحلیل سری زمانی: اقتصاد سنجی، نظریه احتمالات و فرآیندهای تصادفی، آمار برای تجارت/اقتصاد/ریاضی مالی/بیمه

در صورت تبدیل فایل کتاب Methoden der Zeitreihenanalyse به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب روش های تجزیه و تحلیل سری زمانی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب روش های تجزیه و تحلیل سری زمانی

این کتاب درسی مروری جامع بر مهم ترین روش های تحلیل سری های زمانی ارائه می دهد. علاوه بر مفاهیم اولیه تجزیه و تحلیل سری های زمانی توصیفی، در ابتدا روش های تعدیل فصلی و پیش بینی ساده ارائه شده است، سپس فرآیندهای تصادفی تک متغیره، فرآیندهای VAR، تخمین پارامتر، شناسایی، تشخیص مدل، تحلیل برون، پیش بینی های تک متغیره ARIMA، تابع انتقال (ARMAX) ارائه شده است. مدل‌ها، پیش‌بینی‌های ARMAX، مدل‌های اجزای ساختاری و با تحلیل طیفی درمان شده‌اند. علاوه بر این، عملا مهمترین روش‌های تنظیم فصلی، طراحی فیلترهای دیجیتال (فیلترهای FIR و IIR)، فرآیندهای ریشه واحد، آزمایش‌های ریشه واحد، هم‌جمعی‌سازی، مدل تصحیح خطا، آزمون هم‌انجمادی و مدل‌های سری زمانی غیرخطی (فرایندهای ARCH-GARCH، فرآیندهای دو خطی و آستانه).

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grundkonzepten deskriptiver Zeitreihenanalyse werden einleitend einfache Saisonbereinigungs- und Prognoseverfahren dargestellt, anschließend werden univariate stochastische Prozesse, VAR-Prozesse, Parameterschätzung, Identifikation, Modelldiagnose, Ausreißeranalyse, univariate ARIMA-Prognosen, Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle, ARMAX-Prognosen, Strukturelle Komponentenmodelle und Spektralanalyse behandelt. Ausführlich dargestellt werden ferner die praktisch wichtigsten Saisonbereinigungsverfahren, Design digitaler Filter (FIR- und IIR-Filter), Unit-root-Prozesse, Unit-root-Tests, Kointegration, Fehler-Korrektur-Modell, Kointegrationstest sowie nicht-lineare Zeitreihenmodelle (ARCH-GARCH-Prozesse, bilineare und Threshold-Prozesse).

فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-XI
Elementare Zeitreihenanalyse....Pages 1-9
Einfache Saisonbereinigungsverfahren....Pages 11-18
Elementare Filter-Operationen....Pages 19-22
Prognosen auf der Basis von Exponential-Smoothing-Ansätzen....Pages 23-35
Grundzüge der Theorie der stochastischen Prozesse....Pages 37-63
Vektorielle stochastische Prozesse....Pages 65-86
Schätzprobleme bei stochastischen Prozessen....Pages 87-104
Identifikation stochastischer Prozesse....Pages 105-116
Modelldiagnose....Pages 117-119
Ausreißer-Analyse....Pages 121-130
Prognosen mit ARMA- und ARIMA-Modellen....Pages 131-137
Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle....Pages 139-160
Strukturelle Komponentenmodelle....Pages 161-178
Grundzüge der Spektralanalyse....Pages 179-194
Saisonbereinigungsverfahren und Probleme der Saisonbereinigung....Pages 195-233
Grundzüge der Theorie digitaler Filter....Pages 235-244
Konstruktionsmethoden für digitale Filter....Pages 245-279
Unit-roots und Unit-root-Tests....Pages 281-313
Kointegration....Pages 315-348
Nicht-lineare Zeitreihenmodelle....Pages 349-375
Back Matter....Pages 377-402

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Interacademy Programs Between the United States and Eastern Europe 1967-2009: The Changing Landscape

دانلود کتاب Waging Heavy Peace

دانلود کتاب TO 1-1-4 Technical manual exterior finishes, insignia and markings, applicable to usaf aircraft

دانلود کتاب Guide on Meteorological Observation and Information Distribution Systems at Aerodrome

دانلود کتاب Lectures on the Geometry of Manifolds